信用风险评估

出版时间：2004年10月1日  出版社：清华大学出版社  作者：Manuel Ammann  译者：杨玉明  

内容概要

目    录
第 1 章  引言 11.1  动机 21.2  研究目标 91.3  结构安排 11第 2 章  或有要求权评估 142.1  离散时间市场中的评估模型 152.2  连续时间下的评估 212.3  连续时间市场中的应用 292.4  在离散时间市场中的应用 472.5  小结 52第 3 章  信用风险模型 543.1  信用风险债券定价 553.2  含交易对手风险的衍生产品的定价 773.3  信用衍生产品定价 833.4  经验证据 863.5  小结 87第 4 章  含交易对手违约风险的衍生产品的公司价值定价模型 894.1  信用风险模型 904.2  确定的负债 914.3  随机负债 994.4  高斯利率和确定的负债 1054.5  高斯利率和随机负债 1124.6  脆弱远期合约 1164.7  数例 1174.8  小结 1314.9  命题的证明 133第 5 章  含信用风险的或有要求权的混合定价模型 1635.1  一般的信用风险框架 1635.2  应用 1725.3  脆弱期权的价格 1825.4  观察到的期限结构的复原 1845.5  风险债券的无违约期权 1865.6  数例 1885.7  计算的成本 1975.8  小结 199第 6 章  信用衍生产品的定价 2016.1  信用衍生工具 2026.2  信用衍生工具的评估 2056.3  复合定价法 2106.4  数例 2186.5  利用简化模型给利差衍生工具定价 2236.6  作为交易期权的信用衍生产品 2286.7  含交易对手违约风险的信用衍生产品 2366.8  小结 247
第 7 章  结论 2507.1  总结 2517.2  实际应用 2537.3  研究前景 254附录A  鞅理论中的实用工具 256A.1  概率基础知识 256A.2  函数类型 258A.3  鞅 259A.4  布朗运动 260A.5  随机积分 263A.6  测度转换 268