风险管理

出版时间：2005-1  出版社：清华大学出版社  作者：顾孟迪  页数：235  

前言

　　风险管理是在20世纪50年代以后发展起来的一门学科，虽然它与古老的保险有着千丝万缕的联系，但两者在理念上存在着极大的差异。我国更是在20世纪80年代恢复国内保险业务后才开始重视风险管理的教学和研究，并翻译和编写出版了为数不多的几本教材。 尽管风险管理和保险在理念上迥然不同，但是，目前国内外有代表性的风险管理教材在保险方面叙述太多，几乎就是围绕保险展开的。而在非保险方面的论述中又过多地充斥着具体的、事务性的内容，而不能突出风险管理的理念。另外，由于损失和风险的密切关系，现有教材几乎都把风险和风险管理问题湮没在对损失的叙述中。 事实上，根据我们多年的教学和实践经验，对风险管理的理解和风险管理的实际效果往往取决于对风险本身以及风险管理理念的认识。因此，在风险管理的教学中，必须特别重视这些概念和理论的阐述。 基于这样的认识，我们在本书内容的编写上，力图围绕风险和风险管理的基本概念和理念展开。特别是通过对风险和损失之间的关系的全面分析，我们把损失管理作为改变风险以及降低风险管理成本的一个方面，这样，就把全书内容统一在风险管理方面。尽管本书仍然主要针对纯粹风险，但是，许多方法实际上可以超越纯粹风险。我们也介绍了现代投资理论中最新的风险管理理论和方法，包括对于风险以及风险态度的定量分析、风险决策准则等。我们还特别提到了针对投机风险的对冲方法，其中有些内容是编者的研究成果。因此，在一定意义上，本书模糊了纯粹风险和投机风险的界限，应用范围可以突破纯粹风险领域。 在传统的风险管理教材中，风险应对方法和风险管理过程是主要内容。本书中，这两项内容仅占两章篇幅，并被有机地纳入到风险管理体系中。 保险作为风险管理的一项重要手段，其本身已比较成熟，在传统的风险管理教科书中，对保险的叙述也比较成熟，如Trieschmann等人编写的《风险管理和保险》（第11版）（中国版由北京大学出版社于2003年出版）、许谨良编写的《风险管理》（第2版）（中国金融出版社，2003年出版）等。本书保险部分的内容基本上按照这些传统教科书的体系安排。 总之，本书试图通过对风险及风险管理的有关知识进行系统地梳理，使读者能够对风险及风险管理问题有正确的认识，并为从事风险管理工作打下良好的基础。

内容概要

本书是为高等院校学生编写的教科书。与传统的风险管理教科书相比，本书更注重对风险概念和风险管理理念的系统描述，并围绕风险和风险管理进行论述。除了系统分析纯粹风险管理的有关理论和方法外，本书也对一般风险（包括纯粹风险和投机风险）及其管理方法作了阐述，并特别介绍了针对投机风险的对冲等管理方法。    本书既可以作为高等院校金融学和工商管理等专业学生的教材和教学参考书，也可以作为从事风险管理理论研究和实际操作人员的参考材料。

作者简介

顾孟迪，江苏常州人，汉族，1992年在上海交通大学获得工学博士学位。
    现为上海交通大学管理学院教授、城市管理研究中心主任，民建上海市委经济委员会副主任。20岁大学毕业，在加拿大不列颠哥伦比亚大学（UBC）当过访问学者，还在哈佛大学作过博士后研究。
    岁月如歌，人生千变万化，惟有风险处处相随。企业要对风险加以管理，人生何尝不是如此？

书籍目录

第1章 风险的概念  1.1风险的定义    1.1.1 对风险的直观认识    1.1.2 风险的传统定义    1.1.3 风险的一般定义  1.2 风险的特征    1.2.1 风险和不确定性    1.2.2 风险和损失    1.2.3 风险、损失原因和危险因素  1.3 风险的定量表达    1.3.1 风险型经济结果的度量    1.3.2 风险的定量表示  1.4 风险的分类    1.4.1 风险的基本分类    1.4.2 纯粹风险的分类  1.5 现代风险的特点    1.5.1 人口增长对风险的影响    1.5.2 经济发展对风险的影响    1.5.3 全球化对风险的影响    1.5.4 科技进步对风险的影响    1.5.5 国际关系变化对风险的影响第2章 风险管理问题  2.1 风险管理概述    2.1.1 人类与风险    2.1.2 风险对人们的影响    2.1.3 风险管理的历史  2.2 风险规避及其度量    2.2.1 风险态度的经济学解释    2.2.2 风险规避程度的度量  2.3 风险管理的概念    2.3.1 风险管理的定义    2.3.2 风险管理与一般管理的区别    2.3.3 风险管理与保险管理的区别    2.3.4 有关风险管理的偏见  2.4 风险管理的职责    2.4.1 风险经理    2.4.2 风险管理的外部资源第3章 风险管理方法  3.1 风险管理方法分类    3.1.1 风险控制方法    3.1.2 风险的非保险财务安排  3.2 损失控制理论与方法    3.2.1 多米诺骨牌理论    3.2.2 能量释放理论    3.2.3 损失预防和控制方法  3.3 风险的分散化    3.3.1 两种风险单位的组合对风险的分散    3.3.2 一般风险单位组合的损失与风险  3.4 风险自担    3.4.1 风险自担方法的类型    3.4.2 风险自担的特点    3.4.3 对损失和对风险的补偿    3.4.4 风险自担和转移的组合  3.5 专业自保公司    3.5.1 专业自保公司的基本情况    3.5.2 专业自保公司发展的原因    3.5.3 专业自保公司的构建第4章 保险  4.1 保险的基本原理    4.1.1 保险的原理    4.1.2 保险的基本原则  4.2 保险的职能    4.2.1 保险的基本职能    4.2.2 保险的派生职能    4.2.3 保险的社会价值    4.2.4 保险的社会代价  4.3 保险合同概述    4.3.1 保险合同的有效性    4.3.2 保险合同的特点    4.3.3 保险合同的基本组成部分  4.4 保险的险种    4.4.1 财产保险    4.4.2 责任保险    4.4.3 财产和责任综合保险    4.4.4 人身保险  4.5 投保决策    4.5.1 确定投保方案    4.5.2 选择保险公司    4.5.3 保险合同谈判第5章 风险管理决策  5.1 风险管理决策准则    5.1.1 一般的风险管理决策问题    5.1.2 决策问题种类  5.2 风险管理决策法则    5.2.1 对风险的本能反应和制度响应    5.2.2 决策正确性的评价    5.2.3 风险管理原则  5.3 风险管理决策方法    5.3.1 风险型风险管理决策方法    5.3.2 不确定型风险管理决策方法    5.3.3 效用理论在风险管理决策中的应用  5.4 选择保险的原则    5.4.1 保险决策中的常见错误    5.4.2 保险购买的缓急考虑    5.4.3 保险购买的原则第6章 风险管理过程  6.1 风险管理程序    6.1.1 确定目标    6.1.2 风险识别    6.1.3 风险评价    6.1.4 风险管理决策    6.1.5 风险管理计划的实施    6.1.6 检查和评价  6.2 检查和评价      6.2.1 一般性检查和评价    6.2.2 风险管理审核  6.3 风险管理目标    6.3.1 风险管理目标的作用    6.3.2 风险管理的目标    6.3.3 风险管理政策  6.4 风险识别    6.4.1 风险识别的主体    6.4.2 风险识别的方法    6.4.3 风险识别工具    6.4.4 风险识别技术  6.5 损失程度度量    6.5.1 损失评价的必要性    6.5.2 损失程度的Prouty度量    6.5.3 财产损失风险度量    6.5.4 间接损失程度的度量    6.5.5 犯罪损失风险度量    6.5.6 法律责任风险度量  6.6 损失频率度量    6.6.1 损失次数的分布    6.6.2 损失金额的分布第7章 现代风险管理技术  7.1 投资风险管理的基本思路  7.2 期权定价理论    7.2.1 期权的基本特征    7.2.2 期权的价格规律    7.2.3 期权定价二项式模型    7.2.4 Black?Scholes期权定价模型  7.3 资产组合保险原理  7.4 风险性投资保险的实施    7.4.1 资产组合保险    7.4.2 动态策略的原理    7.4.3 动态交易过程示例    7.4.4 资产组合保险的成本  7.5 Black?Scholes定价模型的应用  7.6 动态策略的实证分析参考文献

用户评论 (总计2条)

•   思路宽，但论述不够深入
•   书的逻辑结构不错，还配有小的案例来帮助理解。不过就内容来看，比较适合入门级的人士，如果想深入了解这门学科可能就显得有些浅显了。