商业银行风险计量理论与实务

出版时间：2011-9  出版社：中国金融  作者：梁世栋  页数：368  
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内容概要

随着我国银行业对风险计量工作的重视，已有不同书籍从不同的侧重点对风险计量进行过一定的介绍，但尚未有类似于本书这样全面介绍风险计量实务的书籍面世。需要强调的是，本书并不是前人工作成果的简单整理和理论总结，而是结合了本人的实践探索经验进行系统性的论述，同时在相关方面有所侧重。一是内容上的侧重，如已经有专门的书籍论述市场风险价值VaR模型，所以本书对于风险价值模型本身没有详细展开，而对于利率期限结构模型和市场风险管理体系则浓墨重彩，重点单独成章。二是侧重风险计量的业务应用，例如评分卡模型章节，不仅仅按步骤一步一步详细地讲述了建模实践，同时讨论了评分卡应用的业务流程、政策、制度和IT系统实现。

作者简介

　　梁世栋
中债信用增进公司董事、风险总监。曾任中国建设银行风险管理部处长等职，拥有北美准精算师ASA和金融分析师CFA的执业资格。
毕业于中国科学技术大学，获得材料化学和经济管理双学士学位、金融工程博士学位，博士毕业后进入香港政府“内地人才引进计划”，在香港大学商学院从事研究工作。现为北京大学硕士论文评审专家、中央财经大学硕士研究生校外导师。
主要研究方向为金融稳定与金融风险管理，具体研究领域包括巴塞尔资本协议、风险计量与应用、压力测试、信用衍生产品、固定收益、经济资本与绩效考核、资本市场实证分析，发表近40篇学术论文和评论文章。

书籍目录

第一章　巴塞尔Ⅱ
第二章　最低资本要求
第三章　巴塞尔Ⅲ
第四章　非零售风险暴露内部评级
第五章　信用风险高级计量模型
第六章　零售信贷业务风险信用评分
第七章　零售风险暴露内部评级
第八章　信用评级模型综述
第九章　市场风险计量与管理
第十章　操作风险计量与管理
第十一章　内部评级模型验证
第十二章　压力测试
第十三章　经济资本
附件
参考文献
后记

用户评论 (总计31条)

•   此书比较全面的介绍商业银行风险，说明了新巴塞尔协议的内容，并介绍了风险计量的基本方法，适合有一定基础的人用，有难度
•   除了"巴老"以外,能把巴II,巴III阐述的较详尽的一本中国人写的书,特别是有关信用风险统一计量和资本计提那块内容
•   是关于银行风险管理的实务方面的。对别的金融行业有借鉴，毕竟风险是可以通过关联关系传递的。没有基础的人，看起来大概吃点力，但是多读几遍，受益是肯定的。刚开始看，比如说操作风险那一章，实践指导还是非常棒的。推荐。
•   理论与实践结合，是国内少有对新巴塞尔协议深入研究的书籍
•   研究新资本协议的不错书籍
•   当前国内相关的理论著作不少。银行业人士编写的此类书籍也逐渐多起来，但条理比较清晰，层次比较分明，内容比较全面，理论结合实践的书不多，本书是其中之一，值得一读。
•   大部分巴塞尔的书是讲理论，这本是有很多实务的，是我看过的巴塞尔的书中最好的之一
•   兼具学术研究的深度和实际工作的经验，值得一看
•   比较适合写论文的朋友，讲得挺深入，实务操作作用不明显
•   具有一定的理论和实用覆盖度，适合业内人士参考
•   内容还算比较新，同类中写的算比较好的
•   很好，包装也不错
•   书的质量很好，看着也很舒服。
•   就是喜欢当当送货快。书全。
•   质量很好！经典
•   书是正版，比去书店既便宜又方便
•   再版改动很少
  基本与原来一样
•   总体还好，只是内容主要是截至2009年6月。我当时是看了说明是2011年最新出版，才决定买的，因为BASEL协议在最近一年变化太大，我看的资料主要是英文的。对于BASEL3，书中加了少许内容。
  
  另外，看序言，作者把利率期限结构一章删除，有点遗憾，我对这部分内容还是比较感兴趣的。
  
  不过，总体还是不错的，因为一些核心的技术内容目前还没有过时。
  
•   对于银行监管很实用 工作时翻一下 加强理解
•   专业性很强的书记，正在慢慢研读，感觉就是那句话“学，然后知不足”啊
•   很专业的一本书。不错。
•   挺实用，内容有点旧了，学习一下也不错。
•   还没细读，里面好多模型
•   书挺好的，就是发货太慢了
•   商业银行风险计量理
•   作者在国内风险界很有名
•   这个更难理解
•   很专业很详细的一本书
•   我的巴塞尔我的最爱
•   慢慢参考用的
•   对资本协议写的比较有深度