不完全保险市场

出版时间：2010-5  出版社：经济科学出版社  作者：张楠楠  页数：105  

前言

　　尽管主流经济学通过设立假设将分析集中在完全的市场上，但是，在现实世界中，市场的不完全性也即市场的缺失以及产品的不可得性却是经济生活的常态。这种缺失或不足，或源于经济状态本身的不确定性和不可知性，或源于市场本身的功能性缺陷，都对市场主体的理性决策产生了重大影响。　　金融经济学对不完全市场有较为深入的探讨。在MichaelMagill和Martine Quinzii（1994）的《不完全市场理论》一书中，对于不完全市场有一个较为学院派的概念：面对未来的n种不确定性，却只有小于n种的金融产品，而剩余的无法以时间性金融工具消除的不确定性便成为金融市场上的背景风险，存在背景风险的金融市场被称为不完全市场。这样的概念同样适用于保险市场，即：对应于n种自然风险状态，却没有n种保险产品相对应，无法以保险工具消除的不确定性称为保险市场上的背景风险，这样的保险市场被称为不完全保险市场。①从文献对比来看，不完全市场理论与不完全保险市场理论存在一个重大的不同，即：前者本质是一个跨期的一般均衡模型，重点在于考察多时期内、在效用最大化目标以及经济约束下金融合约如何实现时期之间的最优收益分配。

内容概要

本书以不完全保险市场为研究对象。对不完全保险市场理论进行了系统性的总结和评价，同时秉持多风险与传统风险偏好假设，对不完全保险市场上的需求与供给模型进行了扩展。本书在注重理论模型研究的同时，也结合现实对我国保险市场的需求与供给进行了分析，以期为风险管理、保险领域的研究者及从业者提供参考。

作者简介

张楠楠，女，2004年6月获北京大学经济学博士学位，现为中央财经大学保险学院讲师，从事风险管理与保险的研究和教学工作。曾在《经济科学》、《保险研究》等学术刊物上发表论文十余篇，有多篇论文入选国内外学术论坛，并获北京大学赛瑟论坛优秀论文奖：现担任教育部人文社会科学重点研究基地重大研究项目《我国自然灾害保险制度研究》于课题的负责人。

书籍目录

1　不完全保险市场理论的历史追溯　1.1　完全保险市场的经济学分析　1.2　不完全市场上的最优保险需求　1.3　不完全保险市场理论的其他内容2　背景风险的界定及其内在效应分析　2.1　背景风险的古典含义分析　2.2　背景风险的重新界定及风险的度量　2.3　背景风险对保险需求与保险供给的影响3　不完全保险市场：需求模型扩展　3.1　保险需求的现实考察　3.2　背景风险的现实考察　3.3　需求模型扩展　3.4　保险需求的结构性分析4　不完全保险市场：供给模型扩展　4.1  不完全保险市场供给与背景风险的现实考察　4.2　保险供给的经济学分析5　结论及政策建议　5.1　历史的回溯　5.2　模型的扩展　5.3　政策建议附录参考文献

章节摘录

　　（1）社会风险。包括诸如战争、核危机等具有强大破坏力，包含大量强烈相关风险因素，从而无法进行保险的纯粹风险。社会财富会由于这些系统性的破坏因素而减少，但无法得到充分的保险保障。　　（2）一般市场风险。在一个理想中完备的商品市场或金融市场上，非系统的风险可以在较大程度上被多样化的商品组合与资产组合所消除，但商品价格与市场资产组合的收益率仍然会受宏观经济、政治、技术等因素的影响而呈现随机波动的趋势，这种系统性的市场风险也是保险产品无法保障的风险之一。　　（3）偿付能力风险。也即保险人的破产风险，这是Doheny（1990）从事后（即保险交易达成后）的角度提出的不可保风险。并认为，由于存在显著的信息不对称，偿付能力风险是保险人或再保险人无法承保的风险，这种风险的存在会在同等市场条件下改变个体对保险合同的需求。　　（4）不完备市场结构造成的不可保风险。保险市场上不完全竞争市场结构的形成也存在两种情况：一是政府管制人为造成；二是市场竞争的必然结果。两者存在效率上的差别，但都会造成某些保险产品的缺失，影响市场的完全程度。　　（5）信息不对称造成的不可保风险。信息不对称经常引起逆选择与道德风险，这两者常常会把投保群体中的低风险人群排除在保险市场之外，从而引起保险供给成本上升，进而引起保险供给不足。　　（6）交易成本造成的不可保风险。交易成本包括个人在交易过程中以及交易前后所消耗的总的费用，如果实现交易的实际费用超过了保险产品所带来的预期收益，那么自保对个人而言将是更优的选择。