风险价值VAR

出版时间：2005-1  出版社：中信出版社  作者：菲利普・乔瑞  译者：陈跃  
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内容概要

经过大幅修订和补充后的最新版本，菲利普·乔瑞关于金融风险管理的最新力作。
　　本书获得了巨大的成功。该书最大的优点在于，它异常清晰和深入地解释了各种复杂的问题。我很乐意地金融界人士和监管者推荐这本书。该书以朴素的语言，通过细致的、引入人胜的案例分析，揭示了金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和训练。该书非常值得一读。
　　VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（VAR）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说，本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的必备武器。

书籍目录

第一部分 背景知识
第1章 风险管理的必要性
第2章 金融风波的教训
第3章 VAR在制定监管资本标准中的应用
第二部分 VAR基础知识
第4章 金融风险的衡量
第5章 风险价值的计算
第6章 VAR模型的回测
第7章 投资组合风险：分析方法
第8章 风险和相关性预测
第三部分 VAR系统
……
第四部分 风险管理系统的应用
……
第五部分 风险管理行业
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