2009银行从业人员资格认证考试应试辅导及考点预测

出版时间：1970-1  出版社：立信会计出版社  作者：银行从业人员资格认证考试应试辅导丛书编委会 编  页数：281  

前言

　　2006年开始试点的中国银行业从业人员资格认证考试，是中国银行业从业人员资格认证委员会统一组织的银行业从业人员资格认证的考试，主要测试应试人员所具备的银行相关的专业知识、技术和能力。同时，银监会颁布了《中国银行业从业人员资格认证制度暂行规定》。凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员都可参加银行从业人员资格认证考试；凡从事银行业务的人员，应当参加银行从业人员资格认证考试并取得从业资格。　　为了方便考生复习备考，我们组织具有丰富实践经验和扎实理论功底的业内专家编写了本套辅导丛书。根据2009年中国银行业从业人员资格认证考试大纲和辅导教材体系，本套辅导丛书分为《公共基础》、《个人理财》和《风险管理》三个分册。　　和其他辅导书籍相比，本套辅导丛书具有独特、鲜明的特点。

内容概要

　　根据2009年中国银行业从业人员资格认证考试大纲和辅导教材体系，本套辅导丛书分为《公共基础》、《个人理财》和《风险管理》三个分册。《个人理财-2009银行从业人员资格认证考试应试辅导及考点预测》是其中的《个人理财》分册。 首先，本套辅导丛书实用性强。各分册内容紧扣最新大纲和教材，有利于帮助广大考生在最短时间内牢固掌握知识要点、深刻理解重点和难点，熟悉考试题型，提高考试成绩。 其次，本套辅导丛书设计新颖、内容丰富。每章包括“本章大纲”、“本章考点预测”、“知识线索图”、“考点分析”和“考点预测题及参考答案”五个部分。

书籍目录

第一章　风险管理基础本章大纲本章考点预测知识线索图考点分析第一节　风险与风险管理第二节　商业银行风险的主要类别第三节　商业银行风险管理的主要策略第四节　商业银行风险与资本第五节　风险管理常用的概率统计知识第六节　风险管理的数理基础考点预测题参考答案第二章　商业银行风险管理基本架构本章大纲本章考点预测知识线索图考点分析第一节　商业银行风险管理环境第二节　商业银行风险管理组织第三节　商业银行风险管理流程第四节　商业银行风险管理信息系统考点预测题参考答案第三章　信用风险管理本章大纲本章考点预测知识线索图考点分析第一节　信用风险识别第二节　信用风险计量第三节　信用风险监测与报告第四节　信用风险控制考点预测题参考答案第四章　市场风险管理本章大纲本章考点预测知识线索图考点分析第一节　市场风险识别第二节　市场风险计量第三节　市场风险监测和控制第四节　市场风险经济资本配置考点预测题参考答案第五章　操作风险管理本章大纲本章考点预测知识线索图考点分析第一节　操作风险识别第二节　操作风险计量与经济资本配置第三节　操作风险评估与控制第四节　操作风险监测与报告考点预测题参考答案第六章　流动性风险管理本章大纲本章考点预测知识线索图考点分析第一节　流动性风险识别第二节　流动性风险评估第三节　流动性风险监测与控制考点预测题参考答案第七章　声誉风险和战略风险管理本章大纲本章考点预测知识线索图考点分析第一节　声誉风险管理第二节　战略风险管理考点预测题参考答案第八章　银行监管与市场约束本章大纲本章考点预测知识线索图考点分析第一节　银行监管第二节　市场约束考点预测题参考答案

章节摘录

　　尽管客户分类在个人信用评估模型的构建过程中优点非常明显，但在实际工作中，国内许多商业银行却并未采取这种方法，主要原因是个人客户分类划分存在一定的难度：　　第一，个别客户群没有足够的历史数据，使得客户分类在统计上的效果不显著，建模时没有体现个人客户分类的优势。　　第二，很多商业银行，特别是刚刚开始建立信用评分机制的商业银行，没有能力充分收集用作客户分类韵变量数据，更难以进行深度数据分析。　　第三，发展中国家的客户分类变量存在着相当程度的不稳定性，在某些情况下反而可能对信用风险计量产生不利影响。　　参照国际最佳实践，个人客户评分按照所采用的统计方法可以分为回归分析、K临近值、神经网络模型等；按照评分的对象可以分为客户水平、产品水平和账户水平；按照评分的目的可以分为风险评分、利润评分、忠诚度评分等；按照评分的阶段则可以分为拓展客户期（信用局评分）、审批客户期（申请评分）和管理客户期（行为评分）。以下对最后一种评分方法进行简要介绍。　　1.信用局评分　　个人客户通常不会只在一家银行拥有活期账户、贷款、银行卡和其他金融工具，因此，商业银行必须借助外部市场信息才能了解和掌握客户全部的金融资产和信用事项。　　在国外，信用局或专业信用服务公司最大范围地收集、整理、加工、提炼了几乎所有本国消费者的历史信用信息，并据此创建了各种信用评分模型，以预测消费者的信用风险、收益潜力及其他信贷表现，商业银行可以直接从这些信用机构购买潜在个人客户的基本信用信息和信用评分。这一阶段常用的模型有：　　（1）风险评分，预测消费者违约／坏账风险的大小。　　（2）收益评分，预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益。　　（3）破产评分，预测消费者破产风险的大小。（4）其他信用特征评分。　　商业银行也可以选择从这些信用服务机构购买此类个人信用评分模型，并在此基础上开发更加适合自身需要的评分模型。　　2.申请评分　　申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息；如年龄、职业、学历、收入、住房状况以及申请者在信用局的历史信用信息，对照商业银行类似申请者开户后的信用表现，以评分来预测申请者开户后_定时期内违约概率，通过比较该客户的违约概率和商业银行可以接受的违约底线来作出拒绝或接受的决定。大部分申请评分模型根据客户提供的信息将他们区分为好客户和坏客户。　　信用局风险评分模型是很有价值的决策工具，与申请评分模型具有互补性，可以组成二维或三维矩阵来进行信贷审批决策。不同的是，申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者量身定做的，能够更准确、全面地反映商业银行客户的特殊性，而且可以利用更多的信息对客户将来的信用表现进行预测；而信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出预测。　　在信用局或专业信用服务体系建制不完善的国家和地区，商业银行不得不高度依赖内部的申请评分模型作为信贷审批决策的主要依据。　　3.行为评分　　行为评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。商业银行在提供个人信贷产品之后，应当不断收集客户的消费偏好、守信程度、付款能力等方面的信息，动态跟踪客户表现，灵活调整策略以控制风险，挖掘收益，巩固客户忠诚度，增强产品和服务的竞争力，实现更好的信用风险／账户管理。　　随着时间的推移，客户的信用风险状况可能会发生改变或出现新的风险特征，原定利率在新的情况下可能过高或过低，需要根据新情况进行适当调整。例如，对于风险增高的客户可适当提高利率，使收益和风险相匹配；对于风险低的客户，特别是流失倾向高的客户，可适当调低利率，以提高价格竞争力，巩固客户忠诚度。特别是在利率市场化后，可以比较灵活地进行合同期内的重新定价。　　（五）客户评级／评分的验证　　验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量商业银行内部评级体系是否符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的重要方式。商业银行应当通过定期的验证，从定量和定性两个方面检验内部信用评级体系的有效性，内容包括：检验内部评级体系对客户违约风险的区分能力（风险区分能力验证）和对违约概率等风险参数预测的准确性（校正），检验评级／评价结果及风险参数在商业银行信贷流程中的使用情况（应用测试）。　　二、债项评级　　（一）债项评级的基本概念　　1.债项评级　　债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。　　2.债项评级与客户评级的关系　　客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。因此一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。　　3.损失　　客户违约后给商业银行带来的债项损失包括两个层面：一是经济损失，考虑所有相关因素，包括折现率、贷款清收过程中较大的直接成本和间接成本；二是会计损失，也就是商业银行的账面损失，包括违约贷款未收回的贷款本金和利息两部分。　　4.违约风险暴露　　违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值；如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额。