风险统计与决策分析

出版时间：1999-06  出版社：经济管理出版社  作者：严武  
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书籍目录

目录
1风险的辨识
1.1风险的定义与分类
1.2风险辨识的基本方法
1.3风险辨识的障碍
2概率分布与风险估计
2.1概率分布与风险度
2.2主观概率与客观概率
2.3风险估计的几种方法
2.4风险影响分析
3抽样风险、检验风险与判别风险
3.1抽样分布
3.2抽样估计方法及其数理基础
3.3总体目标量的估计技术
3.4抽样风险
3.5假设检验的基本思想及其步骤
3.6总体参数的假设检验
3.7假设检验的风险
3.8风险判别分析
4期望货币损益值准则与风险决策模型
4.1风险型决策的基本要素
4.2期望损益决策准则
4.3增量分析模型
4.4决策树模型
4.5矩阵决策模型
4.6部分期望决策模型
4.7模型模拟方法
4.8敏感性分析
4.9决策分析的“软”技术
5抽样信息与贝叶斯决策分析
5.1先验分布
5.2贝叶斯定理与后验分析
5.3决策法则
5.4风险函数、贝叶斯风险和贝叶斯原则
5.5反序分析
6风险型决策与效用准则
6.1期望货币损益值准则的局限
6.2效用决策理论与分析方法
6.3效用函数及其构造方法
6.4效用决策模式
7风险型动态决策
7.1马尔可夫风险动态决策的基本理论
7.2马尔可夫风险动态决策的应用
7.3多阶段动态决策的基本理论
7.4风险型多阶段动态决策
8风险型竞争性决策
8.1竞争性决策的基本理论
8.2风险型竞争性决策分析
9模糊风险决策
9.1模糊数学的基本理论
9.2模糊聚类分析
9.3模糊风险综合评价决策
10风险分析中若干问题的讨论
10.1两种风险统计决策评价模型的比较分析
10.2证券投资组合风险分析
10.3股票市场季节性波动风险分析
10.4金融风险分析的VAR技术
主要参考目录