风险管理（第1辑）

出版时间：2010-2  出版社：企业管理出版社  作者：中国金融风险经理论坛组委会　编  页数：180  
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章节摘录

　　加强审慎监管，提高银行风险管理水平——监会关于实施新协议的三个指引　　2007年，中国银监会发布《中国银行业实施新资本协议指导意见》，标志着巴塞尔新资本协议实施准备工作在中国银行业全面启动。在前期实施指引的基础上，2009年底，银监会再次出台了《商业银行资本充足率信息披露指引》、《商业银行银行账户利率风险管理指引》及《商业银行资本计量高级方法验证指引》等三个重要指引。新协议实施相关指引逐步出台，为商业银行风险管理工作提供了全方位、立体化的指引和规划，为国内银行业风险管理水平快速提升提供了动力，指明了方向，影响深远。　　一、后危机时代要求更审慎有效的银行监管　　由次贷危机引发的国际金融危机，不仅重创欧美金融业，也给全球实体经济造成严重伤害，引发了世界各国对金融监管的反思。危机发生前金融监管理念的一个重要缺陷是部分发达国家过分相信市场调节作用。市场调节过程是市场本身由不平衡恢复到平衡的过程，在这个过程中，难免会产生巨大波动。商业银行公司治理又往往受到股东利益短期化、管理层短期激励等因素驱动一为了追求当期回报而忽略风险不断积累带来的危险一损伤了银行长期稳健发展的能力。因此，仅仅依靠市场本身力量难以防范系统性风险爆发，需要监管这只“有形之手”来加强调控。　　危机发生后，海内外监管机构、专家学者经过激烈讨论，认为在不断完善基础上加强、加快实施巴塞尔新资本协议是实现审慎、有效监管的重要手段，并能够有效提升银行自身风险管理水平。巴塞尔委员会成员国覆盖面迅速扩大（由13个扩大到27个），中国于2009年3月加入该委员会。委员会进一步建议，提高一级资本的质量、一致性和透明度，并引入融资流动性监管的全球基本标准，包括压力状态下的流动性覆盖率指标和长期的结构性流动性指标。在这样的背景下，三个指引的出台，对中国银行业推进新资本协议实施，全面加强风险管理具有重要意义。　　……