高级计量经济学（下册）

出版时间：2011-5  出版社：北京大学出版社  作者：金赛男,靳云汇  
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内容概要

　　《高级计量经济学(下册)》详细介绍了计量经济学的理论与方法，包括广义矩估计，非线性回归模型，回归方程组，联立方程组，面板数据模型，离散因变量模型，截取、断尾与样本选择模型，含滞后变量的回归模型，时间序列模型，以及非参数估计等内容。《高级计量经济学(下册)》不仅介绍了建模的技术和方法，而且阐述了模型的理论背景。在介绍经典模型、传统的估计和检验方法的同时，《高级计量经济学(下册)》也介绍了相关领域一些现代的重要成果。为便于读者学习和理解，《高级计量经济学(下册)》在相关章节中给出了范例，并结合例题介绍了相应的计量软件。
　　《高级计量经济学(下册)》适合作为高等院校经济学、管理学相关专业的研究生教材，也适合从事定量研究的相关学者参考。
　　《高级计量经济学(下册)》配有教学课件，如有需要，请填写书后的“教师反馈及课件申请表”索取。

作者简介

靳云汇，1939年生，1962年毕业于北京大学数学力学系计算数学专业(六年制)。1960-1978年在北京大学数学力学系任教，1979年至今在北京大学经济系、经济学院、光华管理学院任讲师、副教授、教授、博士生导师，主要从事计量经济学的教学与研究。..

书籍目录

第十五章 广义矩估计(gmm)
 §1 矩估计
 §2 广义矩估计
 §3 线性回归模型中的gmm估计量
 §4 一个实证研究的例子
第十六章 非线性回归模型
 §1 非线性回归模型设定
 §2 非线性回归模型估计
 §3 假设检验
 §4 设定检验
第十七章 回归方程组
 §1 引言
 §2 sur模型的ols估计
 §3 sur模型的gls估计
 §4 一些讨论
 §5 奇异协方差矩阵
 §6 极大似然估计
 §7 示例八
第十八章 联立方程组
 §1 联立方程组简介
 §2 联立方程组的识别
 §3 联立方程组的估计
 §4 循环系统(recursive system)
 §5 检验
 §6 示例
第十九章 面板数据模型
 §1 面板数据模型简介
 §2 静态面板数据模型
 §3 动态面板数据模型
 §4 示例
第二十章 离散因变量模型
第二十一章 截取、断尾与样本选择模型
第二十二章 含滞后变量的回归模型
第二十三章 平稳时间序列
第二十四章 单位根和协整
第二十五章 非参数估计
参考文献
建模练习题
中英文术语对照表

章节摘录

版权页：插图：最早认识到总体矩可以作为估计的基础的是Karl Pearson，他在19世纪90年代后期发表的文章中提出了矩估计（Method 0f Moments，MM）的思想。现在看来，作为寻找点估计的最古老方法，MM法具有两个基本特征。首先，它是基于经验分布的估计方法，在大样本的情况下经验分布能近似总体的真实分布，因此MM法需要通过渐近理论来证明自身的合理性；其次，它不需要假定任何分布，也不利用总体分布中除了总体矩之外的任何信息，正是在这种意义下，MM法也被有些人看成是一种非参数（nonparametric）方法。在已经知道总体分布的情况下，MM法可能不再是最佳的选择，它得出的估计量还可以得到进一步的改进，然而MM法的使用非常简单。MLE法的另一个弊端是，对于复杂模型而言，极大似然估计的计算量将会非常巨大，在一些实际应用中可能写不出似然函数的解析式，这将使极大似然估计陷入困境。相反，GMM理论提供一种计算相对便捷的推断模型，且并不需要设定似然函数。

编辑推荐

《高级计量经济学(下册)》是北京大学光华管理学院教材•应用经济学系列之一。

用户评论 (总计39条)

•   计量经济学的必读
•   计量内容知识点清晰，讲解比较清楚全面，需要多加学习，需要矩阵等相关知识。
•   印刷纸张都不错，内容上看，是国内为数不多的适合自学的计量教材
•   靳老师是国内计量的元老，此书专业，深入，值得收藏。
•   本书的下册更具前沿性，虽然由于作者不同，使得一致性与连贯性略有不足，但肯定值得收藏，好好学习。
•   上册是几年前买的，下册现在终于出版了
•   本书有点难，很好的高级教材
•   光华管院的教材确实不错。我上册是07年买的。等了5年，终于买到了。
•   写的还行，考相关院校必备教辅了
•   光华的书，挺好的
•   买来做教学参考用的
•   没有细读，感觉有些难度，应该是数学基础好的看起来才不吃力。像我这种文科学生看起来有些费劲。
•   好书啊，有时间要看看
•   属于初中级范畴，比较容易掌握，需要循序渐进
•   不可多得的好教材~
•   看了之后感觉写得挺好。
•   准备买网上能找到的这方面的书，都还不错。
•   著者很用心，作品有档次当当网也还给力
•   体系很清楚！
•   好书一直期待着出版
•   书写的很好，到货也很快
•   冲着金赛男老师的名气买的
•   送货较快，书也不错。
•   物流很快，但是物流的人态度差点
•   下册比较难，需要多花工夫去读
•   靳老师的书，国内顶级高校的流行教材。人行研究生部和光华等都在用。只是上册相对比较简单，属中级内容。
•   比起上册增加了难度，但是很详细
•   虽然有点老，但是不错
•   不知道怎么有下的，我就买了，看看再说
•   有些看不懂，可以当资料留存。
•   这本书太经典了！没有错误，作者都很认真，这在当今浮躁的中国学术界很中的尊敬！买了不后悔！！
•   终于拿到下册了。虽然下册的写作者比上册多，系统性和一致性方面、各章节的衔接方面比上册略有降低外，但是仍然保持上册的质量和风格。国内最好的计量教材。不比任何一本国外教材逊色。这个浮躁的年代，如此之作，非常可贵。感谢靳云汇老师、感谢各位作者。下册还是有些错误，不过容易发现，作者会在修正的。卓越发货很快，印刷保障质量。我要作为教材用了。
•   这应该是目前国内高级计量写得最好的，不必老外写得差，内容处理上提供了多种思路。证明也给得到位，比较像格林的那本书，读Hayashi的时候结合着这本书在看，感觉受益匪浅。推荐！！！
•   这本书真的很不错啊，值得一读
•   靳老师的书，当然是好书
•   第三天隔天就收到商品了，发货速度挺快。遗憾的是封面弄破了。书本身装订也有问题，裁剪都不整齐。感觉亚马逊配送服务近来的质量下降了，以前连包装的箱子都是完好无损，书也是一尘不染的。但是现在每次包装的箱子都留下了配送途中暴力对待的痕迹。书的质量是无可挑剔的。考虑到装订差，有破损，配送服务质量下降等因素，勉强给个三星吧。
•   很专业，思路清晰，是计量经济学进阶的好书！推荐。
•   没有想象中实用，缺少例子
•   高级计量一本不错的参考书