金融数学

出版时间：2011-5  出版社：清华大学出版社  作者：奚李峰 等编著  页数：165  

内容概要

本书包括金融衍生产品相关知识、离散概率、金融资产定价理论基础、金融二叉树模型介绍、期权定价的离散模型——二叉树模型、连续概率、期权定价的连续模型和Black—Scholes公式、一些奇异期权介绍、Merton模型分析及其推广、金融风险与风险管理等10章内容。
本书可作为普通高等院校数学类、金融类等专业“金融数学”课程本科生的教材，也可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员的参考书。

书籍目录

第1章 金融衍生产品相关知识
 1.1 金融市场
 1.1.1 金融市场的概念
 1.1.2 一些金融市场介绍
 1.2 金融衍生产品概述
 1.3 远期合约、期货和期权
 1.3.1 远期合约
 1.3.2 期货
 1.3.3 期权
 1.4 期权的收益曲线和利润曲线
 1.5 交易者的类型
 1.6 利率期货及其应用
 1.6.1 利率期货
 1.6.2 利率期货的应用
 习题1
第2章 离散概率
 2.1 概率
 2.1.1 概率论的发展历程
 2.1.2 一些基本概念
 2.2 有限概率空间
 2.3 条件概率和二项式试验
 2.3.1 条件概率
 2.3.2 二项式试验
 2.4 随机变量及其分布
 2.4.1 随机变量
 ……
第3章 金融资产定价理论基础
第4章 金融二叉树模型介绍
第5章 期权定价的离散模型——二叉树模型
第6章 连续概率
第7章 期权定价的连续模型和Black-Scholes公式
第8章 一些奇异期权介绍
第9章 Merton模型分析及其推广
第10章 金融风险与风险管理
部分习题答案
参考文献