中国股市分形结构

出版时间：2006-3  出版社：中山大学  作者：黄诒蓉  页数：241  
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内容概要

　　《中国股市分形结构：理论与实证》主要利用分形理论及大量的统计方法对中国股市存在的分形结构进行全面、系统、深入的研究，在理论研究基础上，进行了大量的实证分析。全书分5大部分：对分形理论进行系统的阐述；中国股市的单分形结构研究；对分形特征之一的长期记忆特性构建分形差分模型进行理论研究和实证分析；进一步对中国股市的多重分形结构进行研究；利用分形特征对传统资本市场理论进行一定程度的修正，提出分形资本市场理论。适合职业股市研究者参考分析之用。

书籍目录

第1章　导论1．1　问题提出及意义1．2　文献综述1．2．1　国外文献综述1．2．2　国内文献综述1．2．3　对国内研究局限性的评述1．3　研究方法1．4　本书结构1．5　研究数据及处理第2章　分形理论2．1　分形理论的创立、发展及意义2．2　分形是什么?2．3　分形例子2．3．1　Cantor集2．3．2　Koch曲线2．3．3　Sierpinski望2．4　分形特征2．4．1　自相似性2．4．2　标度不变性2．4．3　分形维2．4．4　局部随机性和整体确定性共存2．5　分形类型2．5．1　严格分形和随机分形2．5．2　空间分形和时间分形2．5．3　自相似分形和自仿射分形2．5．4　简单分形和多重分形2．6　分形理论与混沌理论比较2．7　分形市场理论2．7．1　有效市场理论及其局限性2．7．2　分形市场的基本内涵2．7．3　分形市场理论的重要意义2．7．4　对股市分形结构的诠释第3章　中国股市单分形结构研究3．1　分形布朗运动3．1．1　分形布朗运动的定义3．1．2　分形布朗运动的基本性质3．1．3　分形布朗运动的分形特征3．2　中国股市非线性实证检验3．2．1　正态性检验3．2．2　线性相关性检验3．2．3　非线性相关性检验3．2．4　股市收益的易变性期限结构分析3．3　中国股市R/S分析3，3．1　经典R/S分析方法3．3．2　修正R/S分析方法3．3．3　实证结果3．4　中国股市分形维分析3．4．1　分形维的概念及意义3．4．2　实证研究3．5　中国股市分形分布分析3．5．1　分形分布3．5．2　中国股市分形分布实证研究3．6　中国股市非线性动力学分析3．6．1　理论与方法3．6．2　估计结果及分析3．7　研究结论及局限性3．7．1研究工作及结论3．7．2亟需进一步研究的问题第4章　分形差分模型研究4．1　分形差分噪声与长期记忆过程4．2　理论模型4．2．1　ARFIMA（n，ξ，s）模型4．2．2　FIGARCH（p，d，q）模型4．2．3　模型汇总4．3　模型的估计、检验与预测4．3．1　模型参数的估计方法4．3．2　模型的检验方法与选择准则4．3．3　模型的预测效果评价4．4　基于中国股市的实证研究4．4．1　上证指数日收益序列的长期记忆特性分析4．4．2　基于GPH和ARFIMA（0，ξ，0）的分形差分参数ξ估计4．4．3　基于MLE的模型估计4．5　研究结论及有待进一步研究的问题第5章　中国股市多重分形结构研究5．1　多重分形理论概述5．1．1　多重分形测度和过程5．1．2．广义Hurst指数5．1．3　局部Holder指数和多重分形谱5．2　中国股市多重分形结构的实证检验5．2．1　多重分形的实证检验方法5．2．2　中国股市多重分形结构的实证结果5．3　股票收益的多重分形模型5．3．1　股票收益多重分形模型的内容5．3．2　股票收益多重分形模型的性质5．3．3　多重分形模型与以往模型的比较5．4　本章总结及研究展望5．4．1　总结5．4．2　对多重分形研究的展望第6章　分形资本市场理论6．1　现代资产组合理论与分形资产组合理论6．1．1　现代资产组合理论及其局限性6．1．2　分形资产组合理论6．2　期权定价理论与分形期权定价理论6．2．1　期权定价理论及其局限性6．2．2　分形期权定价理论第7章　总结与展望7．1　本书创新之处7．2　研究结论7．3　意义7．3．1　对研究者的启示7．3．2　对股市投资分析者的启示7．3．3　对股市调控者和监管者的启示7．3．4　对风险管理者的启示7．3．5　对中国股市存在明显分形结构的现实解释7．4　有待进一步3究的问题7．4．1　分形结构分析方法的研究7．4．2　高频数据分形结构的进一步研究7．4．3　股票收益多重分形模型的实证研究7．4．4　各类模型的比较研究7．4．5　分形结构的应用研究附录参考文献

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　　本书主要利用分形理论及大量的统计方法对中国股市存在的分形结构进行全面、系统、深入的研究，在理论研究基础上，进行了大量的实证分析。全书分5大部分：对分形理论进行系统的阐述；中国股市的单分形结构研究；对分形特征之一的长期记忆特性构建分形差分模型进行理论研究和实证分析；进一步对中国股市的多重分形结构进行研究；利用分形特征对传统资本市场理论进行一定程度的修正，提出分形资本市场理论。适合职业股市研究者参考分析之用。