高级经济计量学

出版时间：2008-5  出版社：中国社会科学出版社  作者：李雪松  页数：253  
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内容概要

本书是在中国社会科学院研究生院硕士及博士研究生《高级经济计量学》课程讲义的基础上编辑而成的，较为系统地介绍了高级经济计量学的知识体系及相关最新进展。全书共分为十二章，其中第一章至第五章为高级经济计量学的核心方法，内容包括最大似然估计、广义矩方法、半参数方法、贝叶斯分析以及分位数回归；第六章至第九章为时间序列分析，内容包括ARMA过程与ARCH模型、协整与误差修正模型、向量自回归以及状态空间模型；第十章及第十一章为微观经济计量学，包括离散选择模型、托比特模型以及微观面板数据分析，第十二章为非平稳的宏观面板数据分析。本书思路清晰，层次分明，在理论方法的叙述及公式推导方面力求深入浅出、通俗易懂。本书可作为经济类及管理类硕士研究生及博士研究生的教材，也可作为社会各届人士查阅或使用有关模型方法的参考书。

作者简介

李雪松，经济学博士，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员，中国社会科学院研究生院教授，中国数量经济学会学术委员。目前的主要研究领域为：经济模型理论及应用；中国宏观经济跟踪分析与预测。     1998-2000年，三度在荷兰中央计划局（CPB）从事中国经济可计算一

书籍目录

前言第一章　最大似然估计与假设检验  第一节　最大似然估计与条件最大似然估计    一　最大似然估计    二　条件最大似然估计  第二节　最大似然估计量的性质及准最大似然估计    一  最大似然估计量的性质    二  最大似然估计及其性质案例    三  最大似然估计量方差的估计    四  准最大似然估计  第三节　三种常用的假设检验    一　似然比检验    二　沃尔德检验    三  拉格朗日乘数检验（得分检验）    四  三种检验方法的比较  第四节　案例分析    一  最大似然估计及参数约束检验案例    二  参数约束检验实证分析案例  第五节　数值最大化方法    一　格子搜索法    二　最陡爬坡法    三  牛顿—拉夫森方法  思考题第二章　广义矩方法  第一节　经典矩方法    一  基本概念    二　经典矩方法    三  经典矩估计量渐近协方差的计算　第二节　广义矩方法及其性质  　一　广义矩方法  　二  一般广义矩估计量的性质　第三节　最优权矩阵与最优GMM    一　最优权矩阵的选择    二  最优GMM估计示例    三  最优GMM估计量数值算法的步骤　第四节　过度识别约束检验    一  线性回归模型的GMM估计    二  过度识别约束检验（Hansen检验或者J检验）　思考题第三章　非参数与半参数方法　第一节　非参数密度估计    一  局部直方图法    二  罗森布拉特—帕森核估计方法    三　k近邻估计方法    四  可变窗宽核估计方法  第二节　密度函数核估计量的性质及其最优窗宽的选择    一  密度函数核估计量的性质    二  密度函数核估计过程中窗宽的选择与嵌入估计    三  多元密度函数的核估计  第三节　非参数回归模型    一  纳达那亚—沃森核回归方法    二  核回归中窗宽的选择及其交叉核实估计    三  多元非参数模型的核回归估计    四  非参数模型的局部线性回归估计    五  非参数模型的k近邻估计  第四节　半参数线性回归模型　……第四章  贝叶斯分析与MCMC算法第五章  分位数回归与自助法第六章  ARMA过程与ARCH模型第七章  协整与误差修正模型第八章  向量自回归第九章  状态空间模型与卡尔曼滤波第十章  离散选择模型与托比特模型第十一章  面板数据分析第十二章  非平稳面板数据分析主要参考书目

用户评论 (总计8条)

•   计量经济学学生必备的专业书籍，详细而简约，大力推荐！
•   不错的一本书，不过侧重推导。只是书粘好些土，不知是否是货底啊！但不影响使用。
•   还没开始学习呢~~ 发现自己怎么买了这么多书，都没时间看~ 哈哈
•   除了封面有点灰，其他都满意，书是老师指定教材。送货快。
•   买了还没看呢，还不错的，国内的计量书
•   不讲软件操作和例子，不如格林的计量经济。
•   需要细细看，理论性挺强，数例并不多。
•   没有与软件结合，不实用