巴塞尔资本协议III研究

出版时间：2011-5  出版社：中国金融出版社  作者：巴曙松　等著  页数：339  
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内容概要

　　本书内容简介：巴塞尔委员会及各国监管部门基于对金融危机的不断反思，对巴塞尔做了大量的修订，明确了巴塞尔Ⅲ的大致框架。对强化资本要求、流动性监管，逆周期监管、防范系统性风险等多个重要问题进行了广泛深入的讨论，并多次通过定量测算结果来校准新规则及其参数的设定。这些重要成果逐步构成了巴塞尔Ⅲ的主体框架。本书在对新监管框架形成过程进行详细梳理的基础上，围绕巴塞尔Ⅲ中的核心内容，主要针对引入杠杆率后的资本监管、流动性监管改革和宏观审慎监管改革等内容展开分章讨论。各章均从回顾各监管指标的历史着手，分析原有框架中相关监管的缺陷，着重围绕巴塞尔Ⅲ中的监管变革，讨论变革的内容、影响及意义，并力图通过理清巴塞尔Ⅲ的基本脉络。尝试把握未来金融监管的基本走向。

作者简介

　　巴曙松，巴曙松研究员，国务院发展研究中心金融研究所副所长，博士生导师。
　　巴曙松研究员为享受国务院特殊津贴专家，中国银行业协会首席经济学家，还担任中国人力资源和社会保障部企业年金资格评审专家、中国证监会基金评议专家委员会委员、中国银监会考试委员会专家、招商银行和招商局总部的博士后专家指导委员会委员等，先后担任中国银行杭州市分行副行长、中银香港助理总经理、中国证券业协会发展战略委员会主任、中央人民政府驻香港联络办公室经济部副部长等职务。巴曙松研究员还曾担任中共中央政治局集体学习主讲专家，主要著作有《巴塞尔新资本协议研究》、《金融危机中的巴塞尔新资本协议：挑战与改进》、《巴塞尔资本协议Ⅲ研究》、《中国金融市场发展路径研究》，译著有《美国货币史》、《大而不倒》、《危机经济学》等。
　　朱元倩博士，北京大学博士后，2010年毕业于中国科学技术大学金融工程方向，获得管理学博士学位，美国北卡大学夏洛特分校联合培养。在《金融研究》、《管理世界》等国内外核心期刊发表学术论文二十余篇，并合著《金融危机中的巴塞尔新资本协议：挑战与改进》（中国金融出版社2010年版）。

书籍目录

第一篇　巴塞尔资本协议Ⅲ：新监管框架的形成
　第一章　危机后的金融监管改革
　　一、危机后金融监管改革的新方向
　　二、美国的金融监管改革
　　三、英国的金融监管改革
　　四、欧盟的金融监管改革
　　五、美国、英国和欧盟方案的比较分析
　第二章　从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ
　　一、从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ的演变历程
　　二、巴塞尔Ⅰ的主要内容
　　三、巴塞尔Ⅰ的影响和评价
　　四、巴塞尔Ⅱ的主要改进
　　五、巴塞尔Ⅱ的实施及影响
　　六、从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ看银行业监管变革
　第三章　从巴塞尔Ⅱ到巴塞尔Ⅲ
　　一、金融危机暴露巴塞尔Ⅱ的不足
　　二、巴塞尔Ⅲ的历史沿革
　　三、巴塞尔Ⅲ的主要内容
　　四、巴塞尔Ⅲ的定量测算
　　五、巴塞尔Ⅲ的评述与展望
第二篇　引入杠杆率的资本监管新框架
　第四章　巴塞尔资本协议下的资本监管改革进程
　　一、资本监管的概念和兴起
　　二、巴塞尔资本协议之前的银行资本监管
　　三、巴塞尔Ⅰ的资本监管框架
　　四、巴塞尔Ⅱ的资本监管框架
　　五、从巴塞尔Ⅲ看全球资本监管的改革趋势
　第五章　巴塞尔资本协议Ⅲ下的资本监管
　　一、巴塞尔Ⅲ下资本监管框架的改进
　　二、资本的重分类和重定义
　　三、多层次监管资本框架的构建
　　四、风险覆盖全面化
　　五、资本监管新标准对全球银行业的影响
　第六章　杠杆率：新监管指标的引入
　　一、杠杆及杠杆率的定义
　　二、杠杆率监管的实践经验
　　三、引人杠杆率监管的必要性
　　四、巴塞尔Ⅲ中的杠杆率监管
　　五、实施杠杆率监管的影响
　　六、杠杆率监管与资本监管的有效结合
第三篇　流动性风险监管新框架
　第七章　巴塞尔资本协议下流动性风险监管改革进程
　　一、流动性的定义及监管重要性
　　二、流动性风险管理和监管的历史追溯
　　三、流动性风险监管的现实问题及挑战
　　四、危机后的流动性风险监管变革
　　五、流动性风险监管的改革趋势与展望
　第八章　巴塞尔资本协议Ⅲ下的流动性风险监管
　　一、后危机时代流动性风险监管原则的确立
　　二、巴塞尔Ⅲ下流动性风险监管的两个定量指标
　　……
第四篇　宏观审慎监管改革
第五篇　在危机中争论的监管改革
第六篇　巴塞尔资本协议Ⅲ的中国实施及其影响

章节摘录

　  （一）各国监管改革的分歧　  不难看出，由于危机前各国的监管体制并不完全相同，在危机中受到的冲击和暴露出的问题也各有侧重，而各国监管主体面临的利益集团也有所区别，因此各国的监管改革虽然在大方向上基本一致，但是细节上仍旧存在很多分歧。　  第一，对银行规模及经营活动进行限制方面。美国的“沃尔克规则”不但建议限制银行规模，还提出应限制银行的经营活动，如银行不能从事高风险的自营业务，包括对冲基金、私募股权基金及衍生品交易等业务。然而，“沃尔克规则”在美国国内就遭到了较大质疑，反对意见认为，综合化经营和自营交易行为本身不是金融危机的罪魁祸首。雷曼和贝尔斯登均是单一投行模式，华盛顿互惠银行则是单一的商业银行模式，这些金融机构的倒闭和高风险的自营交易行为无关。最后签署同意的“沃尔克规则”也是大打折扣。与此同时，“沃尔克规则”在国际上也未得到认可，欧盟明确表示不会跟风效仿，英国也表示不打算将投资银行从综合性银行中分离出来，也无意限制银行规模。从当前情况来看，是否对银行规模和业务范围加以限制，已成为欧盟、美国金融监管改革方案中分歧最大的焦点。　  第二，对全球银行进行统一征税方面。奥巴马政府提议征收“金融危机责任费”，以弥补美国政府为救助金融机构而蒙受的损失。IMF也提出对全球银行业统一征收“金融稳定贡献税”和“金融活动税”。对此，各国仍持有不同意见。持反对意见的国家认为，欧美等国虚拟经济过度发展，远远超越实体经济的需求，金融危机是对其过度发展的金融业和金融产品的强制性调整和纠正。这些经济体以征税形式迫使其大银行为弥补救助危机支出作出贡献，是这些经济体对本国银行业过度冒险的过失作出应有的惩罚，不应让全球所有经济体的金融业共同承担。　  ……

用户评论 (总计91条)

•   领导让买一本有关巴塞尔资本协议III的书，这本书讲解的很详细，领导比较满意
•   我国银行体系与巴塞尔资本协议的关系
•   这本书很系统地介绍了巴塞尔资本协议的演变,对于完整地掌握巴塞尔协议很有裨益.
•   本书仅供银行业相关专业人士阅读，对巴塞尔协议的方方面面都进行了详细的讨论
•   国内读物中鲜有的对巴塞尔3研究的如此透彻~~巴曙松的著作。
•   是国内研究巴塞尔协议的经典之作，很好。。
•   国内研究巴塞尔的权威书籍，可以和中英文协议对照着看，受益匪浅。
•   希望巴老师多多出书！！读后感受深刻,巴老师的书深刻的描述了市场经济的潜在规律，对现在市场经济的发展有着不可磨灭的作用！期待着巴塞尔协议IV的出版！！
•   巴曙松博士理论功底深厚，曾在中国银行总行供职，长期致力于银行监管领域的研究。这本书很值得一读。
•   对巴塞尔协议3的认识比较深刻，让读书的人可以把思路彻底放开，很有启发意义
•   这个商品不错,，如果能把巴塞尔一到三的具体内容归纳得更清晰一点就好了
•   书质量很好，刚好我毕业论文选题是关于巴塞尔三的，所以选择这本书看看，希望能从巴博的专业角度了解一下巴三~
•   硕士毕业论文是新资本协议研究的选题，现在工作的需要是第三版协议的研究，从当年到现在，都是学习并大量“参考”的这位学者的成果~~~~~
•   对于对金融感兴趣的朋友们来说是本好书
•   巴老师的书的确很好，很喜欢，研究的很深入
•   得深入研究的呀。推荐推荐，我也是同事推荐的了
•   研究巴三的必选，无论是从新度、广度、深度，都在国内堪称唯一。做这个的值得认真读读。
•   从事信贷工作银行工作的人看这本书比较受益。
•   银行高管人员的必读书
•   一口气在当当买了几本专业的书籍，拿到后第一感觉是不错的，因为较为专业，知识较多，正在学习中，有很大帮助的！
•   风险管理的
•   很好~学习中
•   写论文参考书！
•   与自身工作有较大关系，总在不断地更新。。。
•   了解了过程，加深了理解。
•   有点教科书，乏味，不过看后还是有收获
•   分析独到，值得一阅，是不可多得的巴氏好书，推荐。
•   写得很通俗的一本书
•   工作需要，还没读完，很不错的一本书
•   很有水平的一本书 值得品味和推荐
•   需要很好的数学功底的
•   仍然是帮老公买的，老公说帮助蛮大
•   放心买，是正版
•   如题，书还不错
•   好到不行喜欢，对我来说很有价值
•   巴老师的书值得一看
•   需要了解的知识
•   包装好！快捷。
•   感谢巴老师的书
•   发货很迅速...
•   质量好 送货快 值得阅读的专业书籍
•   一直想买，今天终于买了。
•   刚到手不久，还没来得及看
•   几个版本选了巴先生的，值得推荐。
•   不是特别有兴趣看下去 专业书型号非深入浅出型
•   还没读，质量还可以
•   配送超快，上午下单下午就收到了！！不错！
•   re***** now . its good
•   对巴博的专业是一向不容质疑的，不过我大概翻了一下，估计以我现在的水平看不懂，留着随时等待时机阅读，呵呵！先收藏之@！
•   质量很好，还没拜读，但相信作者！
•   价格稍高，比较前沿~~~~~~
•   专业的书，看看。
•   书不厚,专业书籍的原因吧,价格稍高
•   前一天晚上下单，第二天上午就到了，出呼意料
  书是别人推荐的，还没看，等无聊时打发时间～
•   不是很懂，不过值得一看
•   书很不错，送货也很快，包装很好
•   巴老师的书，喜欢！
•   买了半年多了，一直没有看呢
•   该书介绍了巴塞尔协议的发展历史和危机后的改革动态，对于想要学习金融监管的人来说，不可错过……
•   在巴塞尔资本协议不断完善的情况下，金融市场如何避免市场风险，如何防范已经称为一件很迫切的事情了
•   几年前就很想了解巴塞尔协议相关的一些资料。这本书提供了一个比较全面的视角。作为巴塞尔协议研究的专业文献，相对有点生硬堆砌。但是这也没办法，因为协议本来就是讨价还价结果的堆砌，难免的。想给4.5分。当当给不了。离5分还是有距离的，所以给了四分。
•   内容很丰富，可以很好了解巴塞尔协议的演变。
•   这书比较专业。读完后明白了资本金干什么使得。但是巴塞尔很多问题都防范不到。
•   书的质量很好。内容很全面，专业并且浅显易懂。做研究非常有用。推荐。
•   有价值的书，很值得去研究、学习。
•   刚好在研究
•   研究了解之用
•   适合深度研究看
•   书中内容专业，很有用处，好多地方都卖断货了呢。不过书不是很干净，且有些挤压，装订得有些歪。
•   到手后先看了前言、目录、后记，内容还没来得及看。
•   只有内行才能了解，也许还有争议。
•   适合银行界的读本
•   写得比较有深度
•   非常好，放办公桌上，有空就看上一段。到手两天已经看了50多页了。
•   非常不错，巴博识和学生很给力
•   虽然对我来说，有点难，还是不错的
•   巴三的书很少，看看这本吧
•   翻译一般，对照准则读
•   替人买的，看了两眼还行吧。
•   适合银行业监管者看的一本书。作为银行业基层工作人员，我是买来翻翻，希望对理解银行的资本管理有帮助。
•   这本书内容的确不错，但是纸张不是太好
•   独创性不够，没有深入认识与启发
•   书是正版；但是不知道是当当的问题还是红马甲快递的问题，我的书好像在地上被人当皮球踢了，害我擦了三遍，再包了个书皮，书是五天到的，评星给三个吧！！！
•   实践性差了点
•   书不错，就是价格太贵了！
•   对内容感兴趣，还没开始看，希望不要太枯燥了。
•   写得还不错，请作者继续努力
•   巴博士值得信赖
•   很好，真的很好，就是太厚，又是英语，
•   巴曙松的书必须买
•   巴塞尔资本协议3研究