商业银行经济资本管理研究

出版时间：2011-9  出版社：中国金融  作者：彭建刚  页数：238  
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内容概要

　　《商业银行经济资本管理研究》是国家自然科学基金项目《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》（2007-2010）的金融学前沿研究成果，包括计量贷款组合经济资本的方法、测算贷款违约概率的方法、基于经济资本管理的贷款最优决策方法、经济资本最优配置的方法以及基于RAROC的贷款定价方法等方面的内容。
　　在《巴塞尔资本协议Ⅱ》和《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架下，《商业银行经济资本管理研究》提出的经济资本管理的理论和方法可用于我国商业银行的风险管理，也可用于银行业的金融监管。

作者简介

　　彭建刚，湖南长沙人，武汉大学经济学博士，曾留学美国和比利时。系湖南大学金融学科学术带头人，“985工程”首席科学家。现为中国金融学会理事，中国金融工程学年会常务理事，湖南大学金融学教授、博士生导师；校学术委员会委员兼经济学部学术委员会副主任，金融管理研究中心主任。长期从事商业银行管理的教学与科研工作，对商业银行经济资本管理、资产负债管理、地方中小金融机构发展和银行业宏观审慎管理作了较为系统的研究。已主持国家社会科学基金项目和国家自然科学基金项目多项，在CSSCI、CSCD、SSCI和全国中文核心期刊发表学术论文100余篇。

书籍目录

导论
第一章 商业银行经济资本管理内涵及其研究的新进展
　第一节 经济资本管理的内涵
　　一、商业银行损失的划分
　　二、对付风险的基本手段
　　三、经济资本的内涵
　　四、经济资本管理的基本内容
　第二节 经济资本研究的新进展
　　一、对经济资本内涵认识的深化
　　二、经济资本计量研究的新进展
　　三、经济资本配置研究的新进展
　　四、简评
　第三节 国外两种银行经济资本计量方法的比较
　　一、违约概率的估计
　　二、违约损失率的估计
　　三、风险暴露的确定
　　四、经济资本的计量
　　五、违约相关性的估计
　　六、案例分析
第二章 CreditRisk+模型的拓展及其在中国商业银行经济资本计量中的应用
　第一节 CreditRisk+模型的基本原理
　　一、模型的基本假设
　　二、违约事件分布
　　三、从违约事件分布到违约损失分布
　　四、违约损失分布的计算过程
　　五、非预期损失的计算
　第二节 CreditRisk+模型在中国商业银行的应用方法
　　一、频带的划分
　　二、违约概率的估计
　　三、违约损失率的估计
　　四、计算贷款组合的非预期损失
　第三节 操作方法
　　一、数据的导入
　　二、贷款组合预期损失和非预期损失的计算
　　三、贷款组合违约损失分布图的制作
　第四节 算例分析
　　一、样本数据的采集
　　二、违约概率的估计
　　三、违约损失率的估计
　　四、样本数据的分组以及频带的划分
　　五、三种频带划分方式计算的结果及其比较
　　六、损失分布的非正态性检验
　　七、计算该贷款组合预期损失和非预期损失
　　八、比较分析
　　本章小结
第三章 基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型
　第一节 多元系统风险因子CreditRisk+模型
　　一、原CreditRisk+模型及其缺陷
　　二、复合GammaCreditRisk+模型及其缺陷
　　三、两阶段CreditRisk+模型及其缺陷
　　四、基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的提出
　第二节 操作方法
　　一、程序和数据输入
　……
第四章 测算公司贷款违约概率的贷款违约表法，
第五章 测算违约概率的有序多分类Logistic模型
第六章 测算零售贷款违约概率的非线性时变比例违约模型
第七章 基于贷款最优决策的商业银行经济资本管理系统
第八章 商业银行经济资本配置方法
第九章 基于RAROC的商业银行贷款定价方法研究结论
主要参考文献
附录：《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》课题组公开发表的主要学术论文
后记

章节摘录

　　Vanduffel等（2008）则将损失随机变量假设为对数正态随机变量，运用TCE模型通过求随机变量和的近似形式求得损失分布函数，进而计算经济资本。这种近似方法虽节省时间，但其对损失随机变量所作的对数正态假定与现实也并不总是相符的。Dhaene等（2008）对Landsman和Valdez（2003）基于椭圆分布运用TCE模型计量经济资本进行了数学证明，他们同时在Panjer（2002）的基础上分别给出了基于正态分布和对数正态分布运用TCE模型计量经济资本的近似公式，并且运用算例进行了实证检验，结果表明近似公式有较好的效果。　　Acerbi（2002）在Artzner等（1999）-致风险度量的基础上提出了谱风险测度。谱风险测度在一致风险度量的四个性质基础上增加了规则不变性（LawInvariance）和同单调可加性（ComonotonicAdditivity）两个性质，并且证明了Acerbi和Tasche（2002）提出的ES模型满足谱风险测度。ES指的是组合在给定置信水平决定的尾部概率区间内（最坏情况下）可能发生的平均损失。当损失的密度函数连续时，TCE模型是一个一致性风险度量模型，具有次可加性；当损失的密度函数不连续时，TCE模型不再是一致性风险度量模型。ES模型是TCE模型的改进版，它是一致性风险度量模型。如果损失X的密度函数连续，则ES模型的结果与TCE模型的结果相同；如果损失X的密度函数不连续，则两个模型计算出来的结果有一定差异。　　三、经济资本配置研究的新进展　　根据对风险、成本和收益三者之间关系的不同处理，可将经济资本配置方式划分为以下三种：完全以风险为基础配置经济资本，以风险和成本相统一为基础配置经济资本，以风险和收益相统一为基础配置经济资本。　　1.基于风险的经济资本配置方式　　度量风险的组合模型均可以用于经济资本的配置。前文所述的基于VaR思想的几个组合模型在其公布的技术文档中均提到了模型的经济资本配置功能。基于该思路配置经济资本，风险度量的属性即为经济资本配置的属性。经济资本计量和经济资本配置的差别在于方向不同：前者是由下到上方向，后者是由上到下方向。由于资产组合具有风险分散效应，在向各业务单元或产品配置资本时如何考虑组合效应，成为研究和实践中经济资本配置的关键。但正如Artzner等（1999）所指出的，VaR模型不满足次可加性，因而用于经济资本配置是有缺陷的。　　……

用户评论 (总计16条)

•   在经济资本方面的书中，偏重计量的
•   本人目前算是在银行里工作，所以买了这书了解了解。还好，大部分概念还算懂，对于外行人的我来说学到不少行业知识，推荐一个！
•   跟银行业务比较相关
•   实用，适合金融工作用
•   是作者的一番心血，看后有很大的帮助，如果把巴三协议加入就更好了
•   听了彭教授的课，打算多学习一下。
•   不错！还在阅读中。还没有读完。
•   专业性很强的一本书，正在慢慢消化
•   刚好缺这方面的参考资料，这本书比较有参考价值
•   本书要使给些实际案例就好了
•   商业银行经济资本管理研究
•   这本书应该是国内研究经济资本比较好的一本书了，摒弃了以往国内谈论经济资本多是天马行空，侃侃而谈，没有严格的理论推导的弊病，值得推荐！
•   没时间看，看了小点
•   一本学习的书，可以买来看看
•   非探究性的读物，侧重于管理，直接告你如何去做，不是教你如何做得好。
•   还没看，就被同事要去了。