股指期货交易策略与市场质量研究

出版时间:2011-12  出版社:中国金融出版社  作者:中国金融期货交易所 编  页数:366  
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内容概要

  中国金融期货交易所主办了“第二届金融期货与期权研究征文大赛”,涌现出了一批理论功底扎实、贴近市场实际、具有指导意义的优秀研究成果。本书选取部分获奖作品,共计16篇,内容主要集中在基础理论研究、策略应用及产品开发、套保套利研究等几方面。文章内容密切结合股指期货市场最新发展情况,反映了股指期货上市后各方对于金融期货市场的思考及研究,具有一定实践价值和参考意义。

书籍目录

第一类 基础理论研究
 沪深300股指期货市场质量研究
股指期货对股票市场影响研究
中国大陆、香港和台湾股指期货市场之间的信息传递效应研究
中国期货市场超高频时间序列ACD-GARCH-V-OI模型研究与数据分析
第二类 策略应用与产品开发
中小盘股指期货标的选择与合约设计研究
 基于股指期货的开放式基金流动性风险管理
阿尔法策略国内应用的理论与实证研究
机构参与股指期货的资金管理
保护性卖权的股指期货复制策略
第三类 套保套剥专题研究
 股指期货套期保值方案研究与应用
 分形理论下的股指期货套期保值策略研究
 考虑尾相关的套保比确定模型研究
 股指期货展期套期保值策略
 可降低基金套保风险的非对称套保策略
 中国金融期货市场的特性和套期保值功能的提高
 股指期货期现套利策略研究

图书封面

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