随机微分方程

出版时间：2006-11  出版社：北京世界图书出版公司  作者：科森多尔  页数：365  
Tag标签：无  

内容概要

随机微分方程在数学以外的许多领域有着广泛的应用，它对数学领域中的许多分支起着有效的联结作用。本书是《Universitext》丛书之一，是一部理想的研究生教材。我们曾影印出版了第2版和第4版，第6版与第4版相比，内容做了较大的修改和补充，增加了90页的篇幅(近1／3内容)，包括鞅表示论、变分不等式和随机控制等内容，书后附有部分习题解答和提示。

书籍目录

1  Introduction  1.1 Stochastic Analogs of Classical Differential Equations  1.2 Filtering Problems  1.3 Stochastic Approach to Deterministic Boundary Value Problems  1.4 Optimal Stopping  1.5 Stochastic Control  1.6 Mathematical Finance2  Some Mathematical Preliminaries  2.1 Probability Spaces, Random Variables and Stochastic Processes  2.2 An Important Example: Brownian Motion  Exercises3  Ito Integrals  3.1 Construction of the It5 Integral  3.2 Some properties of the It5 integral  3.3 Extensions of the Ito integral  Exercises4  The Ito Formula and the Martingale Representation  Theorem  4.1 The 1-dimensional It5 formula  4.2 The Multi-dimensional It5 Formula  4.3 The Martingale Representation Theorem  Exercises5  Stochastic Differential Equations  5.1 Examples and Some Solution Methods   5.2 An Existence and Uniqueness Result  5.3 Weak and Strong Solutions   Exercises6  The Filtering Problem  6.1 Introduction  6.2 The 1-Dimensional Linear Filtering Problem  6.3 The Multidimensional Linear Filtering Problem  Exercises7  Diffusions: Basic Properties  7.1 The Markov Property   7.2 The Strong Markov Property  7.3 The Generator of an It5 Diffusion  7.4 The Dynkin Formula  7.5 The Characteristic Operator  Exercises8  Other Topics in Diffusion Theory  8.1 Kolmogorov's Backward Equation. The Resolvent  8.2 The Feynman-Kac Formula. Killing  8.3 The Martingale Problem  8.4 When is an It5 Process a Diffusion?  8.5 Random Time Change  8.6 The Girsanov Theorem  Exercises9  Applications to Boundary Value Problems  9.1 The Combined Dirichlet-Poisson Problem. Uniqueness  9.2 The Dirichlet Problem. Regular Points  9.3 The Poisson Problem  Exercises10  Application to Optimal Stopping   10.1 The Time-Homogeneous Case  10.2 The Time-Inhomogeneous Case  10.3 Optimal Stopping Problems Involving an Integral  10.4 Connection with Variational Inequalities  Exercises11  Application to Stochastic Control   11.1 Statement of the Problem  11.2 The Ha.milton-Jacobi-Bellman Equation  11.3 Stochastic control problems with terminal conditions  Exercises12  Application to Mathematical Finance  12.1 Market, portfolio and arbitrage  12.2 Attainability and Completeness  12.3 Option Pricing  ExercisesAppendix A: Normal Random VariablesAppendix B: Conditional ExpectationAppendix C: Uniform Integrability and MartingaleConvergenceAppendix D: An Approximation ResultSolutions and Additional Hints to Some of the Exercises..ReferencesList of Frequently Used Notation and SymbolsIndex

编辑推荐

　　《随机微分方程》(第6版)为全英文版，适合数学专业研究生阅读参考。

用户评论 (总计68条)

•   比较系统地介绍了随机微分方程的基本理论和方法，是学习随机微分方程的研究生必看的一本参考书。
•   这本书，是国外老师推荐。一本非常好讲述随机微分的教材，金融工程专业的研究生必读。
•   Oksendal 的图书写的很好，适合想学习随机方程，但基础稍差的人，基础强的人照样适合，
  呵呵，主要是指它介绍的方式读起来很舒服
•   这本书是美国很多大学金融数学和数理经济等相关专业的教材，原版非常贵，这本影印版印刷质量不错。
•   非常不错，搞随机必看的经典名著
•   随机方面不错的书
•   国外金融数学的经典教材，不失为金融工程专业学生的一本很好的数学辅导书，值得一说的是课后习题，很是经典，还附有答案，这对于个人学习很有帮助。除了纸张不怎么样外，其他都很好，赞一下当当的工作效率！
•   外文版书，两层包装，内包装是一层塑料薄膜，看的出非常的精心！书印刷质量，纸张质量都非常棒！
•   全英文版本，很好很不错的教材，学金融必看的一本书，我一次性购买了10本，是导师要求买的。导师说这本书是学习《金融市场计量经济学》的基础，由于基础比较差，学起来还有点困难。
•   科申多尔的这本书内容深入浅出，脉络清晰，写的特别精彩，非常适合自学。是我们现在的讨论班用的书，感觉不错
•   书的内容还不错，尽管不是特别难，但需要一定的专业基础知识，对测度论要有所了解，看起来会容易
•   书本身装帧不错，内容难易因人而异
•   纸张厚实，内容丰富，由浅入深，挺好
•   研究生用
•   我们作为教材学习的，挺好的一本书！
•   很好，经典教材
•   正版，拜读中
•   与想像中的一样。
•   之前看到别人对这本书评价买的，应该不错。书质量很好。
•   这本书非常有用。
•   这本书不错，我感觉；难度合适，很强
•   很不错的书，需要一定的基础吧
•   快递服务态度非常好，书也不错，没有任何问题。
•   商科的本科伤不起啊研究了半天啥都没看懂理科的上吧还是
•   英文原版 超值。。。。。。
•   书很好看 我很喜欢 谢谢 很好很好
•   非常经典，不过总体偏基础。
•   经典书籍，质量很好~
•   都挺好，行距要是再大点就更好了，作笔记没地方啊！
•   RT！！！
•   刚收到书，当当的物流还是很快的。书一如既往的好。捡钱也合适。好评！
•   打算仔细研读一下。
•   真心觉得这书不错
•   还没看，应该 不错的书
•   这回终于痛下决心拿下
•   金融工程导学 用书,shoucangle
•   发货速度很快，书是用薄膜包起的，很不错。
•   我没有收到发票，您看能不能补发一张，具体可以联系一下吗
•   比**上贵，送货特别慢！
•   书的质量不错，纸张挺厚实，字印的也很清楚。
•   看了电子版，觉得很好，又来买书。。
•   好书，没得话说！！！
•   这是一本描述随即微分方程的基本知识以及相关应用的书，也比较容易上手，适合初学者购买。
•   测度论还是需要一些，至少要求能看懂吧。
  看了前几章，实变最好会，泛函用的比较浅。总的来说，最好要了解这些再看，就会比较轻松。
  由于我之前看了基本随机分析，所以这本书没啥太大感觉了。
•   就是这个专业的，随机的挑了一本自以为比较全面的英文教材，还没怎么看。作为一个了解吧，不过自学这本书是有相当难度的。
•   专业书，纸的质量不杂的，这本书现在有翻译版的了，不过感觉看原版的好些
•   避免了数学上很多繁琐枯燥的证明和铺垫，工科背景的就能看懂。
•   我不是数学背景的。随便买了一本，看着玩玩。读了前两章，感觉有点吃力，但是可以看懂。所以应该不错。Optimal****ping好像很有意思。
•   书的内容不错，不过字体太小了，看着不舒服
•   内容丰富，讲解清楚，知识点较详细，印刷排版都不错
•   看完以后，在做评论……
•   理论与应用并重
•   书很不错，从出版次数就知道了，不多说
•   老婆定的教材，据老婆说非常不错，顶一个。
•   正学习中,感觉不错
•   这本书挺还看
•   It is good
•   送货速度快，唯一的缺点是竟然送错了校区，这个可能也是我没有写清楚吧
•   还比较给力哦
•   纸张一般，包装还行！
•   比较难读，但是读懂了就很有收获
•   商品真的不错 我是托
•   希望可以通过研读作出更为专业的评价.
•   standardtextbook,goodforself-teaching.
•   书都不错，送货很快
•   书写得很好！
•   略显冗长
•   书居然破的，而且世图的书气味很浓。