实验金融学

出版时间：2008-2  出版社：中国财政经济出版社  作者：周爱民 等 著  页数：491  

内容概要

　　《实验金融学》为“南开大学经济类系列实验教材”中的一本。全书共分十七章，主要介绍了股票定价模型，债券收益率计算与债券定价，债券的波动性度量，利率期限结构与收益率曲线，与保证金信用交易有关的计算，期权的BS定价及其参数关系的讨论，二重期权组合的利损分析，四重期权组合的利损分析，期权现货套利组合的利损分析，权证定价，掉期与金融期货的定价，蒙特卡罗模拟等内容。《实验金融学》内容新颖，重点突出，详略得当，能理论联系实际，深入浅出，通俗易懂。

书籍目录

第一章  Excel基础与投资项目评价第一节  Excel的函数与公式第二节  Excel的数据与图表第三节  终值、现值与净现值第四节  基于内部收益率法的投资决策分析第五节  利用金融工程改善投资决策的分析第六节  房屋按揭现金流的实际计算第二章  股票定价模型第一节  股利现值定价模型第二节  BDC股票定价模型第三节  伯恩哈德股票定价模型（Bernhard Model）第四节  WKA股票定价模型第五节  股票定价的逐步回归法第三章  债券收益率计算与债券定价第一节  债券收益率的计算第二节  零息债券与附息债券的定价第三节  浮动利率债券与反向浮动利率债券定价第四章  债券的波动性度量第一节  久期及其计算第二节  债券的久期分析第三节  凸性的计算第四节  波动性度量的指标和相关SAS函数第五章  利率期限结构与收益率曲线第一节  零息票债券收益率推算息票债券收益率第二节  Matlab实现利率期限结构的计算第三节  多项式回归模型第四节  多项式回归模型的具体示例第六章  与保证金信用交易有关的计算第一节  背景知识第二节  保证金买空交易第三节  保证金卖空交易第七章  期权的BS定价及其参数关系的讨论第一节  期权的BS定价第二节  期权的利损曲线第三节  期权的无盈亏点计算第四节  期权的BS定价及其利损值与行使价格之间的关系第五节  期权的BS定价及其利损值与其他参数之间的关系第八章  二重期权组合的利损分析第一节  分跨与宽跨期权组合第二节  垂直进出差价期权组合第三节  水平进出差价期权组合第四节  对角进出差价期权组合第九章  三重期权组合的利损分析第一节  三重期权组合的背景知识第二节  基于Excel的叠做差价期权组合分析第三节  基于Excel的逆叠做差价期权组合分析第四节  基于VB的叠做差价期权组合分析第五节  基于VB的逆叠做差价期权组合分析第十章  四重期权组合的利损分析第一节  背景知识第二节  基于Excel的三明治期权组合分析第三节  基于Excel的蝶形期权组合分析第四节  基于VB的三明治期权组合分析第五节  基于VB的蝶形期权组合分析第十一章  期权现货套利组合的利损分析第一节  上、下限期权现货套利组合的利损分析第二节  单、双限期权现货套利组合的利损分析第三节  回廊、逆回廊期权现货套利组合的利损计算第十二章  二叉树风险证券定价法第一节  状态价格定价技术第二节  二叉树方法为欧式期权定价第三节  二叉树方法为美式期权定价第四节  二叉树方法为债券定价（SAS）第五节  C++实现二叉树定价第十三章  权证定价第一节  背景知识第二节  权证的定价模型第三节  权证定价的具体示例第四节  二叉树模型为权证定价第五节  修正的BS公式为权证定价第十四章  掉期与金融期货的定价第一节  掉期的定价第二节  外汇期货的定价与避险第三节  国债期货的定价与避险第四节  股指期货的定价与避险第十五章  EMH动态检验与单位根检验第一节  基于Excel的动态随机游走模型第二节  基于EVIEWS的动态随机游走模型第三节  单位根检验第四节  协整分析第十六章  蒙特卡罗模拟第一节  年金保险中的蒙特卡罗模拟第二节  基于Matlab的期权定价蒙特卡罗模拟第三节  基于Mathematica的期权定价蒙特卡罗模拟第四节  基于EVIEWS的蒙特卡罗模拟第十七章  几种奇异期权的定价第一节  背景知识第二节  回顾期权及其定价第三节  彩虹期权及其定价第四节  基于Excel的复合期权定价第五节  基于VB、Matlab和VC的复合期权定价