实验投资学

出版时间：2008-5  出版社：中国财政经济出版社  作者：周爱民，刘晓峰，高蓉，董盛楠 著  页数：432  

内容概要

　　《实验投资学》与同系列丛书的《实验金融学》可算做是《行为金融学》（中国经济管理出版社2005年版） 和《金融工程》（中国科学出版社2007年版）的姊妹篇， 立足于向读者介绍如何借助通用的计算机软件来解决一些现代投资学的实际问题。

书籍目录

第一章 Excel基础与投资项目评价第一节 Excel的函数与公式第二节 Excel的数据与图表第三节 终值、现值与净现值第四节 基于内部收益率法的投资决策分析第五节 利用金融工程改善投资决策的分析第六节 房屋按揭现金流的实际计算第二章 股票市盈率的Graham模型第一节 基于Excel的回归分析第二节 基于Eviews的回归分析第三节 基于SAS的回归分析第四节 基于Matlab的回归分析第五节 基于VC的回归分析第三章 影响股价的多因素分析第一节 基于Excel的逐步回归法第二节 基于Eviews的逐步回归法第三节 基于SAS的逐步回归法第四节 基于Matlab的逐步回归法第五节 基于VC的逐步回归法第四章 股市价格随机性的游程检验第一节 基于Excel的游程检验第二节 基于Eviews的游程检验第三节 基于SAS的游程检验第四节 基于Matlab的游程检验第五节 基于VC的游程检验第五章 股市价格的随机游走检验第一节 基于Excel的动态自回归系数计算第二节 基于Eviews的动态自回归系数计算第三节 基于SAS的动态自回归系数计算第四节 基于Matlab的动态自回归系数计算第五节 基于VC的动态自回归系数计算第六章 加法模型分解股市价格序列第一节 基于Excel的加法模型分解第二节 基于Eviews的加法模型分解第三节 基于SAS的加法模型分解第四节 基于Matlab的加法模型分解第五节 基于VC的加法模型分解第七章 技术分析第一节 渤海证券网上交易资讯系统V5.52简介第二节 道氏理论第三节 K线理论第四节 切线理论第五节 波浪理论第八章 技术指标分析第一节 移动平均线技术第二节 交易量指标第三节 摆动指数第四节 威尔德系列技术指标第五节 随机指数与人气指标第六节 腾落指数与德马克技术分析新科学第七节 超买超卖指数第九章 组合Beta（值的计算第一节 基于Excel的Beta值计算第二节 基于EvieWs的Beta值计算第三节 基于SAS的Beta值计算第四节 基于Matlab的Beta值计算第五节 基于VC的Beta值计算第十章 无卖空限制的Markowitz模型第一节 预备知识第二节 基于Excel的组合分析第三节 基于Eviews的组合分析第四节 基于Matlab的组合分析第五节 基于VC的组合分析第六节 基于SAS的组合分析第十一章 有卖空限制的Markowitz模型第一节 预备知识第二节 基于Excel的实际计算与分析第三节 基于Matlab的实际计算与分析第四节 基于SAS的实际计算与分析附录 Excel常用函数的使用说明