金融衍生工具与内部模型

出版时间：2011-1  出版社：经济管理出版社  作者：汉斯·皮特·多伊奇  页数：482  
Tag标签：无  

内容概要

　　《金融衍生工具与内部模型（第2版）》的目的是详细介绍一些方法和步骤，借此可以标定金融工具和产品，量化和控制风险。作者汉斯-皮特在介绍完这些基本的风险以及规避风险的金融工具之后，《金融衍生工具与内部模型（第2版）》还定义了建构模型Building Blocks以做更深入的研究。这将使读者深入正题，即对建构模型的评价和风险的确定。

书籍目录

第一部分　基础知识1　导论2　法律环境3　金融市场中的基础风险因素3.1　利率3.1.1　计日规则3.1.2　商业日规则3.1.3　贴现因子3.1.4　复利方法3.1.5　即期利率3.1.6　远期利率3.2　市场价格3.3　金融风险因素的一个直观模型3.3.1　作为定价和风险模型基础的随机游走3.3.2　作为随机游走的风险因素3.4　Ito过程与随机分析3.4.1　一般扩散过程3.4.2　Ito引理3.4.3　转移概率、前向与后向方程3.4.4　Black-Scholes世界中的前向方程与后向方程4　金融工具：一个金融衍生品及其标的资产的体系4.1　现货交易4.1.1　货币市场证券4.1.2　资本市场证券4.1.3　互换4.2　远期交易4.3　期权第二部分　方法5　假设的概况6　现值方法、收益率和传统的风险衡量方法6.1　现值和到期收益率6.2　内部收益率和净现值6.3　应计利息、余值债务和面值利率6.4　利率工具的传统敏感性分析6.4.1　平均寿命和麦考利久期6.4.2　修正久期和凸性6.4.3　传统敏感性分析小结7　套利7.1　远期和约7.1.1　远期价格和贷款借入套利7.1.2　确定远期价格的随机过程7.1.3　远期头寸7.1.4　期货头寸和基差风险7.2　期权7.2.1　期权价格的上限和下限7.2.2　提前执行美式期权7.2.3　看跌期权与看涨期权之间的关系8　布莱克-斯科尔斯微分方程8.1　来源于套利原則的布莱克-斯科尔斯方程8.1.1　欧氏期权的布莱克-斯科尔斯方程8.1.2　对于美式期权而言的布莱克-斯科尔斯方程不等性8.1.3　风险中性世界的第一份合约8.2　布莱克-斯科尔斯方程和后向方程8.2.1　风险中性世界的第二份合约8.3　与热方程之间关系……第三部分　工具第四部分　风险第五部分　市场数据参考文献