动荡未定

出版时间：2012-1  出版社：中国经济  作者：钟伟//顾弦  页数：334  
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内容概要

　　巴塞尔协议Ⅰ自1988年推出以来，一直毁誉参半。赞誉者称之为国际银行业界的“神圣公约”，使得跨国银行第一次能在可计量的资本要求和风险约束下展开公平竞争。它也顺应了当时西方银行家批评一些东亚的大银行资本不够充分，但却在全球迅猛扩张的抱怨。批评者认为巴塞尔协议I过于“一刀切”（one
fits
all），甚至有人笑称，比没有全球统一的银行监管框架更糟的是，如今我们居然有了一个！甚至也有学者疑虑，1988年版巴塞尔协议Ⅰ的推行，导致日本银行业被迫收紧对东亚的流动性支持，从而间接引发了1997年的东亚金融危机。但不管如何，有了巴塞尔协议I，各监管当局有了制定银行监管政策的基本模板。

作者简介

　　钟伟，北京师范大学和厦门大学金融学教授，博士生导师，曾在同济大学从事博士后研究，中国金融40人论坛学术委员、成员，上海新金融研究院学术委员，副院长。主要研究领域为银行业转轨和人民币问题。著有《迷途难返：货币政策与金融监管新走向》《关注贫困：国际发展融资机制研究》《金融资本全球化论纲》等，在《经济研究》《金融研究》等核心期刊发表论文近200篇，主持世界银行和亚洲开发银行等技术援助项目20余项。
　　顾弦，在中信证券研究所从事国际宏观研究，北京师范大学金融学博士，曾在宾夕法尼亚大学沃顿商学院学习。主要研究领域为资本市场和风险管理，在经济学核心期刊发表学术论文近20篇。

书籍目录

自序
第一部分 新巴塞尔协议Ⅱ的操作风险管理理论
　第一章 新巴塞尔协议Ⅱ的操作风险管理框架
　　第一节 新巴塞尔协议Ⅱ对操作风险的定义和分类
　　第二节 新巴塞尔协议Ⅱ对操作风险最低资本要求的计算方法
　　第三节 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险的管理框架
　　第四节 保险作为操作风险缓释工具的讨论
　　第五节 新巴塞尔操作风险管理框架对我国银行业的启示
　第二章 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险高级计量法框架
　　第一节 巴塞尔操作风险文件和高级计量法
　　第二节 适用高级计量法的定性和定量原则
　　第三节 高级计量法对IMA的基本建模框架
　　第四节 运用高级计量法应关注的难点和挑战
　第三章 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险的损失分布法框架
　　第一节 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险模型的引入
　　第二节 损失分布法的背景和使用原则
　　第三节 损失分布法的基本建模框架
　　第四节 操作风险损失分布法所面临的挑战
　第四章 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险监管原则
　　第一节 操作风险与银行全面风险管理
　　第二节 发展中的操作风险监管原则
　　第三节 操作风险监管与新巴塞尔协议Ⅱ的第一支柱
　　第四节 操作风险监管与新巴塞尔协议Ⅱ的第二支柱
　　第五节 操作风险监管与新巴塞尔协议Ⅱ的第三支柱
　第五章 国际银行业的操作风险管理模型
　　第一节 操作风险量化技术的发展沿革
　　第二节 操作风险管理的CAPM和OpVaR模型
　　第三节 操作风险管理的极值法模型
　　第四节 操作风险管理的其他测量模型
　　专栏一 操作风险高级资本充足框架的演进过程
第二部分 银行业操作风险管理框架
　第六章 操作风险管理和银行流程再造
　　第一节 银行业务流程中的操作风险管理
　　第二节 银行业务流程再造
　　第三节 国际经验：以Six-Siyma法为例
　　第四节 我国商业银行流程操作风险管理的反思及建议
　第七章 操作风险管理与银行核心人员
　　第一节 银行操作风险中的人员风险
　　第二节 银行公司治理：董事会和高管人员的角色
　　第三节 银行操作风险管理：核心人员的角色
　　第四节 对我国商业银行核心人员管理的反思及启示
　第八章 操作风险管理与核心业务系统
　　第一节 银行核心业务系统的定义与架构
　　第二节 银行核心业务系统与操作风险
　　第三节 银行核心业务系统与灾难备份
　　第四节 建设高效的核心业务系统
　第九章 操作风险管理与尾部极端事件
　　第一节 极值理论与操作风险管理
　　第二节 基于EVT的改进计量模型
　　第三节 新巴塞尔协议Ⅱ和压力测试的实施过程
　　第四节 压力测试及其在危机中的表现
　第十章 操作风险管理的分析：以外汇业务为例
　　第一节 新巴塞尔协议Ⅱ和银行外汇业务操作风险管理框架
　　第二节 操作风险流程控制：以银行远期外汇买卖业务为例
　　第三节 对银行外汇业务操作风险管理的一些补充
　　专栏二操作风险的经典案例——巴林银行倒闭案
第三部分　后危机视角下的操作风险管理
　第十一章 新巴塞尔协议Ⅲ的新近进展及其影响初探
　　第一节 对资本框架的再定义和新要求
　　第二节 新巴塞尔协议Ⅲ对系统性风险的高度关注和杠杆限制
　　第三节 强化流动性监管的框架和要求
　　第四节 新巴塞尔协议Ⅲ主要规则的过渡期安排
　　第五节 新巴塞尔协议Ⅲ对全球金融监管的初步影响
　第十二章 新巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险监管
　　第一节 巴塞尔委员会关于流动性风险管理的历程
　　第二节 新巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险管理方案
　　第三节 新巴塞尔协议Ⅱ和Ⅲ的流动性监管比较
　　第四节 新巴塞尔协议Ⅲ下流动性风险监管的影响
　　第五节 我国流动性风险监管的现状及建议
　第十三章 次贷危机视角下的操作风险管理
　　第一节 银行业操作风险的表现及其特点：2006-2010年
　　第二节 银行业操作风险管理的现状与问题：2006-2010年
　　第三节 操作风险管理与危机后新巴塞尔协议Ⅱ框架的改革
　　第四节 危机后银行监管的发展与操作风险管理的角色转变
　第十四章 银行操作风险与逆周期监管
　　第一节 操作风险计量模型的周期特性
　　第二节 操作风险资本要求的周期特性及其影响
　　第三节 银行业操作风险的逆周期监管与新巴塞尔协议Ⅲ
　　专栏三 影子银行系统的现状及金融监管综述
　　附录一 中国金融40人论坛简介
　　附录二 中国金融40人论坛组织架构与成员名单（2011年）
　　后记

章节摘录

　　1.风险策略：一家银行的操作风险策略对于管理框架的其他部分有驱动作用。它需要对风险偏好和忍受度、风险管理政策、每日风险管理过程提供清晰的指导。操作风险策略包括自下而上的资本配置方法和自下而上的风险识别、评估、管理、报告和监测的风险管理框架。每一家行业机构的管理必须遵守银行的总体风险策略，任何商业决策必须建立在可获得的操作风险信息基础之上，考虑银行的整体资本要求。　　2.组织结构：银行的组织结构是所有操作风险管理活动的基础。组织结构应该将操作风险管理绩效与银行目标及员工表现相联系。　　3.报告：操作风险能够影响所有的商业单位，操作风险管理报告比传统的市场风险和信用风险报告有更大的作用。它需要包含两个方面：第一，传达明确界定的相关的操作风险信息。第二，按照业务类型和事件类型向董事会、管理层及风险委员会报告操作风险信息。第一种类型的信息包括大多数未经调整的损失数据，第二种类型则反映了结构性的、经过分析的损失信息，以取得更好的操作风险管理水平。　　4.定义：银行需要一种共同的语言来描述操作风险和损失事件、原因和影响以达到监管要求。操作风险定义的发展能使银行达到更有效的风险识别、评估和报告过程。定义的主要困难在于区分操作风险和其他风险，指导银行使用一种明确的操作风险定义对损失数据库的建立至关重要。　　5.损失数据：银行需要建立一套收集、评估、监测和报告损失数据的系统。除了收集内部数据之外，由于大多数的机构没有经历过操作风险的灾难性损失，低频高危的数据通常无法纳入到内部数据库中，需要外部数据补充。收集内部数据的过程需要得到银行各个部门的支持，间接损失等都应该纳入到损失数据库中，损失数量的变化、保险偿付和附加的赔偿要求应加以审计。　　……

用户评论 (总计3条)

•   正需要，内容新，开阔新的视角，值得一读。
•   很有启发，印刷很好很精致，赞一个
•   也算是一个不错的视角。