2011-2012年中国银行业从业人员资格认证考试辅导用书-风险管理

出版时间：2011-6  出版社：民主与建设  作者：银行业从业人员资格认证考试用书编委会  页数：294  

内容概要

　　权威专家，精心打造。编写者既有多年从事银行业从业考试研究和命题的专家，也有相关行业的权威人士，对大纲要求和考试的命题趋势了如指掌。本套用书全面准确的把握了考试的重点和难点，具有极强的权威性和实用性。　　结构清晰，重点突出。本套用书由章节概要、考点精讲、强化训练、答案详解四个基本框架构成。其中章节概要部分是对本章考试内容的总体要求；考试精讲部分是对中国银行业从业人员资格认证考试教材的归纳和凝炼，该部分对重要考点进行了备注，即在每个易考、易错的知识点后链接经典试题，不仅使考生能在最短的时间内掌握考试要点，而且亦能加强理解、强化记忆；强化训练部分是对每章节内容的一个考查，其难易程度与真题相当，且相当一部分是出自历年考题；答案详解部分不仅是对强化训练的解释说明，对教材也起到了补充说明的作用，充分帮助考生拓展思路，举一反三。　　全面覆盖，实战性强。每章节都精心编写了标准化练习题及答案详解，它全面涵盖了考试要求的所有考点，浓缩了教材的精华。同时，针对每个考点的难易程度、出现频率和大纲要求，对重点内容进行了详细地讲解，使考生“在揣摩中顿悟，在理解中通透，在运用中熟练，在模拟中提高，在实战中通过”，让考生迅速适应考试形式，掌握应试技巧，花最少的时间，最少的精力，赢得最大的收获。

书籍目录

第1章 风险管理基础本章概要考点精讲1.1 风险与风险管理1.1.1 风险、收益与损失1.1.2 风险管理与商业银行经营1.1.3 商业银行风险管理的发展1.2 商业银行风险的主要类别1.2.1 信用风险1.2.2 市场风险1.2.3 操作风险1.2.4 流动性风险1.2.5 国家风险1.2.6 声誉风险1.2.7 法律风险1.2.8 战略风险1.3 商业银行风险管理的主要策略1.3.1 风险分散1.3.2 风险对冲1.3.3 风险转移1.3.4 风险规避1.3.5 风险补偿1.4 商业银行风险与资本1.4.1 资本的概念和作用1.4.2 监管资本与资本充足率要求1.4.3 经济资本及其应用1.5 风险管理的数理基础1.5.1 收益的计量1.5.2 常用的概率统计知识1.5.3 投资组合分散风险的原理强化训练答案详解?第2章 商业银行风险管理基本架构本章概要考点精讲2.1 商业银行风险管理环境2.2.1 商业银行公司治理2.1.2 商业银行内部控制2.1.3 商业银行风险文化2.1.4 商业银行管理战略2.2 商业银行风险管理组织2.2.1 董事会及最高风险管理委员会2.2.2 监事会2.2.3 高级管理层2.2.4 风险管理部门2.2.5 其他风险控制部门/机构2.3 商业银行风险管理流程2.3.1 风险识别/分析2.3.2 风险计量/评估2.3.3 风险监测/报告2.3.4 风险控制/缓释2.4 商业银行风险管理信息系统强化训练答案详解?第3章 信用风险管理本章概要考点精讲3.1 信用风险识别3.1.1 单一法人客户信用风险识别3.1.2 集团法人客户信用风险识别3.1.3 个人客户信用风险识别3.1.4 贷款组合的信用风险识别3.2 信用风险计量3.2.1 客户信用评级3.2.2 债项评级3.2.3 信用风险组合的计量3.2.4 国家风险主权评级3.3 信用风险监测与报告3.3.1 风险监测对象：单一客户、组合风险监测3.3.2 风险监测主要指标3.3.3 风险预警3.3.4 风险报告3.4 信用风险控制3.4.1 限额管理3.4.2 信用风险缓释3.4.3 业务流程控制3.4.4 资产证券化和信用衍生产品3.5 信用风险资本计量3.5.1 标准法3.5.2 内部评级法3.5.3 内部评级体系的验证3.5.4 经济资本管理强化训练答案详解?第4章 市场风险管理本章概要考点精讲4.1 市场风险识别4.1.1 市场风险特征及分类4.1.2 主要交易产品及其风险特征4.1.3 资产分类4.2 市场风险计量4.2.1 基本概念4.2.2 市场风险计量方法4.3 市场风险监测与控制4.3.1 市场风险管理的组织框架4.3.2 市场风险监测与报告4.3.3 市场风险控制4.4 市场风险资本计量与绩效评估4.4.1 市场风险监管资本计量4.4.2 经风险调整后的绩效评估强化训练答案详解?第5章 操作风险管理本章概要考点精讲5.1 操作风险识别5.1.1 操作风险分类5.1.2 操作风险识别方法5.2 操作风险评估5.2.1 操作风险评估要素和原则5.2.2 操作风险评估方法5.3 操作风险控制5.3.1 操作风险控制环境5.3.2 操作风险缓释5.3.3 主要业务操作风险控制5.4 操作风险监测与报告5.4.1 风险监测5.4.2 风险报告5.5 操作风险资本计量5.5.1 标准法5.5.2 替代标准法5.5.3 高级计量法强化训练答案详解?第6章 流动性风险管理本章概要考点精讲6.1 流动性风险识别6.1.1 资产负债期限结构6.1.2 资产负债币种结构6.1.3 资产负债分布结构6.2 流动性风险评估6.2.1 流动性比率/指标法6.2.2 现金流分析法6.2.3 其他流动性评估方法6.3 流动性风险监测与控制6.3.1 流动性风险预警6.3.2 压力测试6.3.3 情景分析6.3.4 流动性风险管理方法强化训练答案详解?第7章 声誉风险管理和战略风险管理本章概要考点精讲7.1 声誉风险7.1.1 声誉风险管理的内容及作用7.1.2 声誉风险管理的基本做法7.1.3 声誉危机管理规划7.2 战略风险管理7.2.1 战略风险管理的作用：长期的战略性投资7.2.2 战略风险管理的基本做法强化训练答案详解?第8章 银行监管与市场约束本章概要考点精讲8.1 银行监管8.1.1 银行监管的内容8.1.2 银行监管的办法8.1.3 银行监管的规则8.2 市场约束8.2.1 市场约束与信息披露8.2.2 外部审计强化训练答案详解2010年下半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题2010年下半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题专家解析

章节摘录

　　2.信息披露要求　　（1）信息披露概述。银行的信息披露主要由资产负债表、损益表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况、部分风险管理情况所构成。　　监管要求的信息披露与会计信息披露不完全等同，但也不矛盾。会计准则要求信息披露的范围更加宽泛，其宗旨是从中立的立场出发，向信息使用者提供企业价值的信息；而监管要求的信息披露则是从审慎的立场出发，向信息使用者提供企业的风险信息，其中银行资本充足率相关信息是银行信息披露的主要内容。　　（2）信息披露的要求。首先，银行业机构必须建立一套披露制度和政策，并经过董事会批准，要明确信息披露的内容和方法，尤其要建立信息披露的内部控制，保证信息披露各环节的正常运行。同时，要定期对信息披露政策及结果进行评估，及时纠正不合理的做法。其次，必须提高信息披露的相关性。最后，必须保持合理频度。　　信息披露的基本要求包括两个方面，一是内容的要求，二是质量的要求。各国的金融体系差异较大，因而信息披露的内容要求也存在较大差异，但信息披露质量方面的要求一般应遵循以下六条标准：①银行应对各项业务和应并表机构的信息进行汇总和并表披露；②披露的信息对使用者决策有用；③要使使用者尽早获得有关数据；④披露的信息要能如实反映实际情况，并遵循实质重于形式的基本原则；⑤要保证银行自身历史数据的可比性以及与其他机构数据的可比性，并符合会计准则和有关政策要求；⑥披露的重要信息或重大事项要充分、完整。　　（3）我国银行业信息披露管理。对于已上市银行，应当履行以下信息披露的基本义务：及时披露所有对上市银行股票价格可能产生重大影响的信息；上市银行董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担连带赔偿责任。 　　……