我国商业银行信用风险预警与缓释研究

出版时间：2010-12  出版社：湖南人民出版社  作者：刘堃  页数：192  
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前言

　　刘垄博士的这本学术专著从商业银行全面风险管理体系建设着眼，从信用风险预警和信用风险缓释模型构建着手，体现了一定的研究高度和较强的应用价值。作为刘堃博士在博士学习期间的指导老师，我乐意为本书作序，将这一部兼具理论水平、实践探索和参考意义的学术著作，推荐给金融界。　　国际上的信用风险预警，主要依赖于对KMV、credit Risk+等现代信用风险计量模型的应用。而这些流行的计量模型，由于其复杂的统计假设或者对历史数据的较高要求，往往在实际应用中都不是十分适用于我国商业银行的现实。我自己也曾在商业银行的风险管理部门从事具体的风险管理工作，过去几年里还担任过一家十分优秀的上市银行的独立董事兼风险管理委员会的主任委员，从我了解到的不同银行的实践看，基本上都是在国际银行业的信用风险预警等管理框架基础上，采取多线并行的方式，结合不同银行的实际，分别采取了立足于本土市场特征的管理体系。从本书中我们也可以看到，作者结合他担任商业银行总行风险管理部门的相关领导的风险管理实践，提出了基于企业关联关系和信贷行为进行预警的C&B模型。这一模型的探索意义在于，将信用风险的影响因素集中在了贷款企业自身的特征和信贷行为之上，提高了风险识别和预警的目标性和精确度。这一建模思路，是立足中国银行业实际的经营环境并对流行的信用风险模型进行的探索性革新，可以说是对信用风险主体特征的一种回归。

内容概要

在BCBS、COS0和IASC等国际组织合力推动之下，全球商业银行实施全面风险管理(ERM)之势方兴未艾，渐成主流。在当前我国商业银行建设全面风险管理体系过程中，公司信用风险是最为主要的风险种类，而其风险预警和风险缓释则是最为薄弱的关键环节。本书正是站在商业银行角度，从全面风险管理视角出发，选择公司信用风险管理作为研究范围，选择信用风险预警和信用风险缓释两大环节作为研究对象，不但系统地梳理了全面风险管理发展动力、信用风险预警原则、信用风险缓释工具性质等理论命题。而且结合中国商业银行需要，基于实践实用角度，提出了一套新的信用风险预警模型和一套信用风险缓释价值内部评估模型簇，并应用到商韭银行信贷业务实践之中，从而在提高我国商业银行信用风险管理乃至全面风险管理的有效性方面做出初步探索。

作者简介

刘堃，男，1970年8月生，四川资中人，华东师范大学理学学士、经济学硕士，中国科技大学管理学博士，师从国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松研究员，高级经济师职称，金融风险管理师，现任交通银行风险管理部副总经理。

书籍目录

第1章 绪论  1.1 研究背景及研究意义    1.1.1 研究背景    1.1.2 研究意义  1.2 相关概念的界定    1.2.1 全面风险管理有关概念界定    1.2.2 信用风险预警有关概念界定    1.2.3 信用风险缓释有关概念界定  1.3 国内外相关研究综述    1.3.1 有关全面风险管理的研究综述    1.3.2 有关信用风险预警的研究综述    1.3.3 有关信用风险缓释的研究综述    1.3.4 有关押品价值评估的研究综述  1.4 研究思路和研究方法    1.4.1 研究思路    1.4.2 研究方法第2章 现代风险管理发趋势及对我国商业银行的启示第3章 我国企业信用风险预警：基于关联关系和信贷行为第4章 基于关联关系和信贷行为的信用风险预警模型实证检验第5章 信用风险绘释的一般性分析第6章 信用风险缓释工具价值评估：以押品为例第7章 总结与展望参考文献致谢

章节摘录

　　“设押”作为信用担保的一种主要方式由来已久，但有关押品的理论研究直到20世纪70年代之后才陆续出现，且大多是在研究信贷配给、融资担保等问题时零星涉及，缺乏对押品基本问题的系统论述。信用风险缓释则是在1988年巴塞尔资本协议中首度提出，到2004年新资本协议时形成了比较完整的框架，但非常复杂，而且过于偏重监管资本和计量技术。在这种情况下，如果我们转换研究视角，以押品为研究中心，基于经济学理论框架和新资本协议技术框架，提出有关押品的本质、功能、角色、作用机制、处理方法、风险特征，从而塑造一个相对完整的信用风险缓释分析框架，就成为一件很有价值的工作。　　在商业银行信贷业务中，抵质押贷款占据重要地位，特别是中小企业和个人客户。但对押品价值的管理一直是整个信贷流程中非常薄弱的环节。银行一般会在发放新的贷款或处置不良贷款时聘请外部机构对相关押品进行价值评估，但对贷款存续期间大量押品却长期疏于管理，数量不明、状态不知，更谈不上动态掌握其价值变化，往往是等到贷款违约、处置押品时才发现其缓释效用已大打折扣。贷款存续期押品价值管理堪称当前我国商业银行信贷业务中的“最短板”。因此，采取何种方法，利用什么资源，实现对贷款存续期内押品价值的动态更新，是当前我国商业银行必须面对的重大课题之一，可谓“主体中的关键、关键中的难点”，对于提升全面风险管理水平、实施巴塞尔新资本协议都具有关键作用。

用户评论 (总计3条)

•   现在全面风险管理讲太多了。
•   可做风险业务人员的参考书
•   书的内容一般，以研究探索为主，不够实用。