非寿险精算学

出版时间：2006-12  出版社：北京大学  作者：杨静平  页数：297  
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内容概要

　　本书介绍非寿险中刻画险种损失的风险模型、风险模型的统计估计理论、费率厘定方法及准备金提取方法。通过建立随机模型对险种的损失进行描述；利用统计理论对损失模型进行统计分析；介绍费率厘定和准备金提取方面的基础理论及应用。本书力求精算理论与实务相结合，运用概率论和数理统计等对风险模型、经验费率和费率厘定等方面进行严谨的论述，并对风险保费、费率厘定及准备金提取等方面给出了一些实例分析。　　全书共分为四部分：第一部分讨论保单损失的风险模型；第二部分介绍相关的统计理论，主要包括风险模型中的损失分布和索赔频率的统计估计理论、理赔模型的统计估计及风险保费的计算等；第三部分介绍经验费率，其中包括完全信度、部分信度、最精确信度及机动车辆保险中的NCD(No-C1aim Discount)系统；第四部分介绍费率厘定方法和准备金提取方法。　　本书采用风险模型—统计分析—实务理论这样的结构，使得读者对非寿险精算中的数理基础与实务方法之间的内在联系有较系统的了解。作者通过一些例题及实例分析帮助读者加深理解相关的知识，并对书中部分习题给出了参考解答。　　本书可以作为金融数学专业、应用数学专业、保险及金融等专业的教学用书，也可以作为保险从业者的参考用书。

作者简介

　　杨静平，北京大学数学学院金融数学系副教授，博士生导师。研究方向为精算学与风险管理、信用风险模型及应用、极限定理和极值理论在保险和金融中的应用。作者1993年开始从事精算方向的教学和科研工作，编写的教材有《寿险精算基础》（北京大学出版社，2002），并在国内外发表多篇精算学和信用风险方面的论文。

书籍目录

第一部分　风险模型第一章　风险模型基础1.1　基本概念1.2　复合风险模型1.3　个体风险模型习题第二章　损失分布2.1　正态分布2.2　对数正态分布2.3　r分布2.4　B分布及帕累托分布2.5　构造新的分布族习题第三章　索赔次数分布3.1　泊松分布3.2　二项分布3.3　负二项分布3.4　1OgaritbmiC分布3.5　(a，b，O)类分布3.6　零点截断和零点修正方法习题第四章　复合风险模型的进一步讨论4.1　损失分布为指数分布的情况4.2　复合泊松模型4.3　Panjcr递推算法4.4　离散化方法4.5　考虑自留额的影响习题第二部分　赔付数据的统计分析第五章　索赔频率及个体赔付额的估计5.1　风险量5.2　统计估计5.3　假设检验5.4　拟合不同分布习题第六章　理赔模型的估计与风险保费的计算6.1　理赔数据6.2　完全数据下的理赔模型6.3　总体数据下的理赔模型6.4　分离方法6.5　工BNR赔案数目的估计6.6　风险保费的计算习题第三部分　经验费率第七章　完全信度和部分信度7.1　问题的提出7.2　完全信度7.3　部分信度习题第八章　最精确信度第九章　NCD系统第四部分　实用精算理论第十章　费率厘定第十一章　准备金的评估方法附录　正态分布表部分习题解答与提示参考文献名词索引