商业银行操作风险管理

出版时间：2008-10  出版社：中国经济  作者：刘明彦  页数：238  字数：260000  

内容概要

本书在介绍和评价新资本协议关于操作风险资本衡量规定的基础上，结合国际、国内操作风险理论研究和管理实践，对操作风险的识别、评估、衡量、监测和缓释各个环节进行了详细的阐述分析，对国际活跃银行汇丰银行和德意志银行的操作风险管理实践进行了介绍，并对中外操作风险损失案例进行了剖析，将为中国银行业提升操作风险管理及操作风险监管提供借鉴，同时可为学者研究银行操作风险提供参考。

作者简介

刘明彦，特华博士后科研工作站金融学博士后，中国社会科学院金融所金融学博士，先后在《读书》、《银行家》、《经济管理》、《经济学家茶座》、《中国城市经济》、《中华工商时报》、《香港商报》等刊物发表学术文章40余篇，译著一部，参加国家级、省部级及大型企业课题十

书籍目录

第一章　导论　1.1  商业银行风险管理的演变　1.2　银行风险的构成与分布　1.3　银行操作风险受到关注的国际背景　1.4  操作风险管理——中国银行业不容回避的问题　1.5　研究背景、主要内容与结构安排第二章　文献综述　2.1  巴塞尔委员会为代表的机构在操作风险管理方面所作的研究　2.2　学者对操作风险的主要研究　2.3　操作风险研究的分类第三章　操作风险的识别与评估　3.1　操作风险的定义　3.2　操作风险定义的操作化　3.3　操作损失内部历史数据的收集与外部数据的借鉴　3.4　操作风险的识别　3.5　操作风险的评估——通过评分和评级来评估风险　3.6　操作风险识别、评估有效实施的组织框架与制度设计第四章　操作风险衡量——巴塞尔Ⅱ方法评介　4.1　基本指标法（Basic Indicator Approach，BIA）  　4.2　标准法（Standardised Approach）  　4.3　高级衡量法（Advanced Measurement Approaches）  第五章　对新资本协议操作风险衡量方法资本激励功能的质疑　5.1　银行追求资本杠杆最大化的理论分析　5.2  操作风险高级衡量法是否肯定比初级衡量法节省资本？　5.3　银行实施操作风险管理的成本分析　5.4　监管力量与成本对操作风险管理效率的制约　5.5  学术界对巴塞尔Ⅱ操作风险衡量的批判第六章　克服巴塞尔Ⅱ操作风险资本计量方法缺陷之对策　6.1  美国、中国银行监管当局银行风险评级简介　　6.2　可为操作风险评级借鉴的信用风险评级简介　6.3  以操作风险评级体系替代高级衡量法的原因　6.4　操作风险评级衡量法的大致设想第七章　操作风险的监测与缓释　7.1  操作风险监测与报告（Monitoring/Reponing）　7.2　操作风险缓释（Mitigation）  第八章　操作风险的经济学解释第九章　国际活跃银行操作风险管理经验第十章　操作风险损失经典案例评析第十一章　主要绪论与进一步研究问题参考文献

章节摘录

　　第一章 导论　　1.1 商业银行风险管理的演变　　银行无疑是金融市场中最为举足轻重的流动性创造机构，没有银行，储蓄将难以实现投资、消费的转换，经济增长、社会福利改善都会面临挑战。尽管美国拥有最发达的资本市场和货币市场，头上闪耀着市场主导型金融体系的光环，但米什金研究发现美国非金融机构外源资金中60％以上却来自银行贷款，至于银行主导型金融体系的中国，社会的稳定、经济的增长更是系于银行的安危。虽然不能像弗里德曼强调“只有货币要紧”那样得出“只有银行重要”的结论，但银行的重要性还是毋庸争辩。　　然而银行提供流动性是以承担风险为代价的，人们最先意识到的是贷款人的违约风险——信用风险，之后随着银行投资活动日趋频繁，特别是复杂、高风险的金融衍生产品大行其道之后，投资盈亏直接影响到银行的生死存亡，市场风险引起了银行的警惕。银行和监管当局本以为管理好信用风险、市场风险就可避免灭顶之灾，但一名原本不为世界所知的交易员竟使百年金融老店巴林银行顷刻破产的事实更正了他们的看法，信用风险、市场风险之外仍然存在一种不为人们所知、更具威胁的神秘风险，巴塞尔银行监督管理委员会将之称为操作风险。　　正如会计恒等式“资产＝负债+所有者权益”表述的那样，银行资金来源可分为两部分。