非对称信息条件下机动车辆保险合同与风险因素研究

出版时间：2009-9  出版社：中国水利水电出版社  作者：周新苗  页数：205  

前言

　　众所周知，保险是被保险人将自己的风险转嫁给保险人的方式，保险会潜在地影响被保险人的行为，此时，容易产生两种特殊的投机行为：①逆向选择理论告诉我们，高风险被保险人会比低风险被保险人更热衷于投保；②道德风险理论告诉我们，投保人参保面越广（投保险种越多），他们防范和阻止风险的意识越薄弱。　　我国自1980年恢复国内保险业务以来，机动车辆保险走过近30年的风雨历程，和世界上其他成熟的保险市场相比还处于初步发展阶段。国内学术界对机动车辆保险市场微观层面的研究才刚刚起步，对于在非对称信息条件下利用保险公司的实际数据从整体角度做全面实证研究更是几乎一片空白。鉴于机动车辆保险市场对整个财产险市场的重要影响，在国内尽快开展这一领域的研究就显得尤为迫切。　　本书从结构上可以分为三部分，共由10章组成。　　第一部分即本书的第1～4章，主要介绍了本书的研究背景、对象、方法、本书结构和相关的理论基础。为读者进一步理解本书后续内容作出了实际知识和理论知识的必要铺垫，有助于读者从总体上把握本书的研究内容。　　第二部分是本书的核心部分，包括第5～8章，分别从非对称机动车辆保险市场保险双方的行为、机动车辆保险产品的合理定价、基于赔付额的机动车辆保险市场风险因素的分析及核保体系的构建等四个不同角度研究了我国机动车辆保险市场的总体微观特征。　　第三部分是对我国机动车辆保险市场化进程中仍需关注问题的扩展讨论及全书的总结和建议，即本书的第9～10章。这两章在对全书研究成果全面总结和概括的基础上，对保险公司和投保者分别提出了相应的政策建议。同时，客观地指出了本书在研究上存在的不足和未来研究的方向。

内容概要

　　机动车辆保险一直都是财产保险中的一个重要组成部分。随着我国经济的发展，机动车辆在我国的普及率越来越高，机动车辆保险已经成为社会所关注的一个重要险种。机动车辆保险经营状况的好坏已直接影响到财产险公司的商业利润和中国财产保险市场的健康发展。《非对称信息条件下机动车辆保险合同与风险因素研究》从微观市场角度对整个机动车辆保险市场进行了全面的实证分析，借助保险公司自身丰富的微观结构数据库所做的实证分析得到了许多有意义和建设性的结论。这些结论对于我国机动车辆保险市场结构和机制设计具有重要的理论和现实意义。《非对称信息条件下机动车辆保险合同与风险因素研究》适用于高校数量经济学、保险学专业高年级本科生和研究生、高校教师、研究机构及财产保险业界研究人员参考。

书籍目录

前言第1章 导论1.1 研究背景及问题提出1.2 国内外研究综述1.2.1 保险市场的信息不对称研究1.2.2 机动车辆保险产品定价的精算研究1.2.3 本书中计量方法和预测模型相关文献综述1.3 本书研究的主要内容1.3.1 非对称信息条件下逆向选择模型的实证研究1.3.2 非对称信息条件下机动车辆保险产品的定价研究1.3.3 机动车辆保险市场风险因素的分析1.3.4 机动车辆保险市场核保系统构建的实证研究1.4 研究方法第2章 机动车辆保险基础2.1 机动车辆保险简介2.1.1 机动车辆保险概述2.1.2 机动车辆保险的职能和作用2.2 机动车辆保险合同2.2.1 财产保险合同的概念和特征2.2.2 新保险法与财产保险合同2.2.3 机动车辆保险合同的原则及理赔对策2.3 机动车辆保险市场风险因素分析2.3.1 车辆风险因素2.3.2 人的风险因素2.4 机动车辆保险人风险管理概述2.4.1 机动车辆保险风险管理的目标2.4.2 机动车辆保险风险管理的程序2.4.3 机动车辆保险风险管理的策略2.5 机动车辆保险公司的竞争风险2.5.1 市场竞争对手的风险2.5.2 非竞争对手的风险2.5.3 汽车市场波动带来的风险2.5.4 汽车修理商和销售商的道德风险2.6 保险公司产品设计营销及核保风险分析2.6.1 产品设计的风险2.6.2 产品营销决策的风险2.6.3 核保环节的管理风险2.6.4 资金回收管理风险第3章 我国机动车辆保硷的发展3.1 我国机动车辆保险市场现状3.2 我国机动车辆交强险与交通事故理赔3.2.1 机动车强制保险制度概述3.2.2 对《道路交通安全法》第七十六条的理解3.2.3 交通事故损害赔偿涉及的两个法律关系3.2.4 《交强险条例》实施后的理赔处理3.3 改革后的我国机动车辆保险经营3.3.1 《交强险条例》的实施对于保险公司经营方式调整的要求3.3.2 《交强险条例》的实施对保险公司现有业务的影响3.3.3 财产保险公司整合资源，积极应对《交强险条例》的实施第4章 实证研究的理论背景4.1 非对称信息条件下的保险市场4.1.1 保险市场非对称信息概述4.1.2 保险市场的非对称信息之一——道德风险4.1.3 保险市场的非对称信息之二——逆向选择4.1.4 保险市场信息非对称产生的弊端4.1.5 非对称信息条件下的最优保险合约4.2 非对称机动车辆保险市场均衡的经济学分析4.2.1 信息非对称的多角度分类4.2.2 道德风险下市场均衡的经济学分析4.2.3 逆向选择下市场均衡的经济学分析4.3 机动车辆保险消费者购买行为分析4.3.1 行为经济理论与保险消费4.3.2 机动车辆保险个人消费者购买决策分析4.4 机动车辆保险产品的定价理论4.4.1 保险业经营的理论基础——大数法则4.4.2 机动车辆保费厘定的基本原则4.4.3 纯保费4.4.4 安全附加与费用附加4.4.5 奖惩系统BMS4.4.6 我国奖惩系统的历史沿革第5章 非对称机动车辆保险市场保硷行为的实证研究5.1 逆向选择模型的讨论与分析5.1.1 投保范围与风险事故的相关性5.1.2 被保险人与保险人之间的信息占优5.1.3 不同保险人之间的信息差异5.1.4 新老客户不同的保单价格形成机制5.2 数据与统计描述5.2.1 保险公司及数据记录5.2.2 我国现行的机动车辆保险相关规定5.2.3 综合统计5.3 投保额度与保险事故的相关性5.3.1 “投保范围一保险事故”相关性的检验5.3.2 保险事故的损失额分析5.3.3 新驾照获得的保单持有人与有驾驶经验的保单持有人分析5.4 机动车辆保险市场上的信息5.4.1 被保险人的信息学习5.4.2 保险人的信息学习5.4.3 保险人与被保险人双方信息占有的联合效应分析5.4.4 新老保户不同的风险预期5.4.5 新老客户带给保险公司的不同利润5.5 关于道德风险5.6 结论第6章 我国机动车辆保险产品合理定价的实证分析6.1 损失分布的计量模型6.1.1 索赔计数模型（countdatamodels）6.1.2 数据、变量和计量结果6.2 最优的奖惩系统（bonus—malussystem）6.2.1 广义模型6.2.2 广义BMS的应用6.3 结论第7章 我国机动车辆保险市场风险的实证研究7.1 实证分析的统计数据及相关描述7.1.1 被保险人或驾驶员特征7.1.2 被保险车辆的特征7.1.3 被保险车辆和被保险人风险行为特征7.2 模型设定的基本原理及方法介绍7.2.1 分位点回归（QuantileRegression，简称QR）7.2.2 受限因变量的分位点回归（CensoredQuantileRegression，简称CQR）7.2.3 统计结果及其分析7.3 结论第8章 机动车辆保险市场核保系统的构建8.1 引言8.1.1 保险公司核保工作可以降低市场上的信息非对称现象8.1.2 保险公司核保部门可以产生“核保利润”8.1.3 核保工作可以分散经营风险8.1.4 我国机动车辆保险核保的现状8.1.5 我国目前核保工作滞后的成因分析8.2 研究方法介绍8.3 数据来源与相关解释变量8.4 变量检验与实证结果分析8.4.1 各变量是否对核保通过与否的差异性检验8.4.2 正态分布检验8.4.3 两样本均数比较检验8.4.4 Logit模型的实证结果分析8.5 构建核保评分表8.6 结论第9章 我国机动车辆保硷市场化仍需关注的问题9.1 需要在改革深化中逐步解决的问题9.1.1 保险公司体制机制尚未根本转变9.1.2 数据积累和非寿险精算基础薄弱9.1.3 信息共享机制十分欠缺9.1.4 产品的差异化和费率的科学性需要增强9.1.5 条款费率的简洁通俗性有待提高9.1.6 市场违规行为仍然存在并有新的变化9.2 保险金额确定与赔偿处理的改革9.2.1 保险金额确定与赔偿方式中存在的主要问题9.2.2 造成矛盾争议的原因9.2.3 机动车辆保险金额确定与赔偿方式试析9.3 我国机动车辆保险费率改革市场化探析9.3.1 机动车辆保险费率市场化回顾9.3.2 机动车辆保险费率市场化的意义9.3.3 机动车辆保险费率市场化条件尚未完全成熟9.3.4 对机动车辆保险费率市场化的几点想法9.4 加强和完善机动车辆保险核保工作的思考第10章 总结与展望10.1 总结10.2 相关政策建议10.2.1 构建保险业诚信体系10.2.2 加强行业协会的作用10.2.3 提高保险公司治理水平10.2.4 修改和订立代理手续费相关法规10.2.5 防范机动车辆保险承保风险10.2.6 防范机动车辆保险理赔风险10.3 主要贡献10.4 研究不足与展望附录附录A 单变量BMS与广义BMS的介绍附录B 删失分位点回归的计算附录C 分位点回归方法的软件实现附录D Pearson拟合优度X2检验附录E 成对数均值比较的U检验参考文献

章节摘录

　　1-1 研究背景及问题提出　　随着中国经济持续快速健康发展，人民消费水平不断提高，生活质量不断改善，机动车的消费需求不断扩大，2006年我国汽车产销总量已双双超过700万辆，我国汽车保险的需求也在急速扩大，2006年7月1日，国务院出台的《机动车交通事故责任强制保险条例》（以下简称《交强险条例》）正式施行，汽车保险在产险市场中的核心地位日益突出，作为财产保险的重要组成部分，机动车辆保险的保费收入已占财产险业务总保费的60％以上。这个数据说明机动车辆保险经营状况的好坏将直接影响到产险公司的商业利润和保险市场的健康发展。同时，由于机动车辆风险尤其是碰撞风险，不仅发生的频率较大，而且危害性也很大。它不仅仅危及汽车驾驶人员的生命安全，还危及他人的生命与财产的安全，严重影响交通秩序和社会稳定。正是基于这些根本原因，机动车辆保险越来越受到保险公司、保险监管部门的重视。因此，保险监管部门不断地推出新的举措，规范和发展机动车辆保险市场。　　随着我国汽车消费量的增大，机动车辆保险与人民生活的关系也越来越密切。为了转嫁机动车辆带来的风险，人们一般愿意支付一定的保险费，参加机动车辆保险，一旦机动车辆出险，就可以获得经济补偿。社会各单位及公众通过与保险公司的接触可以直接领略到保险公司服务水平。由于机动车辆保险在财产保险中具有的重要性，社会公众对于机动车辆保险业务的接受程度，也反映了他们对于整个财产保险的满意程度和接受程度。机动车辆保险的这种平台作用，对于社会公众认识保险、接受保险非常重要。　　机动车辆保险是一种活动标的，经常处于运动状态，因而，具有较高的风险性。机动车辆风险不仅产生于自然灾害、意外事故，有时还来自人本身，如酒后驾车、无证驾车、疲劳驾车等。每一危险事故发生，不仅为车辆所有人带来重大经济损失，有时也给无辜的他人造成损失、伤害。出于对机动车辆保险的管理和对被保险人及受损失和伤害的第三者的保护，世界各国对于机动车辆保险业务一般均有严格的监管规定，尤其是对于机动车辆保险中第三者责任险部分，绝大部分国家通过立法的形式，将其规定为法定保险。　　虽然越来越多的保险消费者走进保险公司的大门，但其投保动机、目的以及个体之间的特点却大不相同。准确分析人们的投保行为，分析机动车辆保险市场的风险因素，科学制定机动车辆保险产品的价格有效掌控财产险公司的核保系统，对把握人们保险消费的有效需求，积极开展保险营销活动以及保险公司制定正确的政策策略具有十分重要的参考价值。　　……