风险管理与金融机构

出版时间：2007-1  出版社：机械工业出版社  作者：[加]约翰*赫尔  页数：308  
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内容概要

本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大篇幅讨论《新巴塞尔协议》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。
本书可作为高等院校金融相关专业的教材，也适用于金融交易和风险管理相关从业人员的参考用书。

作者简介

约翰·赫尔，衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名，研究领域包括信用风险、经理股票期权，波动率曲面市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特（Alan
White）教授研发出的赫尔·怀特（Hull—White）利率模型荣获Nikko—LOR大奖。他曾为北美、日本和欧

书籍目录

致中国读者
推荐序
译者序
作者简介
译者简介
前言
第1章 导言
1.1 投资人的风险与回报的关系
1.2 公司的风险及回报
1.3 银行资本
1.4 管理风险手段
1.5 净利息收入管理
1.6 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第2章 金融产品和风险对冲
2.1 市场
2.2 何时进行对冲
2.3 简单产品
2.4 应用衍生产品来进行对冲
2.5 特种期权和结构性产品
2.6 危害
2.7 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第3章 交易员如何管理风险暴露
3.1 Delta
3.2 Gamma
3.3 Vega
3.4 Theta
3.5 Rho
3.6 希腊值的计算
3.7 泰勒级数展开
3.8 对冲的现实状况
3.9 特种产品对冲
3.10 情形分析
3.11 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第4章 利率风险
4.1 利率的计量
4.2 零息利率和远期利率
4.3 国债收益率
4.4 伦敦银行同业拆借利率和互换利率
4.5 久期
4.6 曲率
4.7 久期和曲率在交易组合中的应用
……
第5章 波动率
第6章 相关系数与Copula函数
第7章 银行管理条约和《新巴塞尔协议》
第8章 VaR测度
第9章 市场风险：历史模拟法
第10章 市场风险：模型构建法
第11章 信用风险：估测违约概率
第12章 信用风险损失和信用风险价值度
第13章 信用衍生产品
第14章 操作风险
第15章 模型风险和流通性风险
第16章 经济资本金与RAROC
第17章 天气、能源和保险衍生产品
第18章 重大金融损失和借鉴意义
附录A 远期合约和期货合约的定价
附录B 互换合约定价
附录C 欧式期权定价
附录D 美式期权定价
附录E 对信用转移矩阵的处理
练习题答案
术语表
DerivaGem软件说明
x≤0时N（x）的取值
x≥0时N（x）的取值

编辑推荐

　  其它版本请见：《风险管理与金融机构（原书第2版）》

用户评论 (总计15条)

•   出自行家之手，理论实践间相结合，内容新，深入浅出，受益匪浅。
•   写的很好，不管是做研究还是工作中都用的着
•   没撒说滴,很好,正版
•   2qr3
•   FRM必读。
•   入门读物介绍了很多新巴塞尔协议的内容适合考FRM的考其他部分还是详看其期权、期货及衍生产品
•   正在百度中。
•   虽然没有期权期货及衍生金融工具的期望好，但也不错，写的较容易理解，价格贵了些。
•   我是外行人，感觉很专业，适合搞投行和金融市场的人看吧，各种计算、公式，算来算去，真复杂。没有一定基础的人肯定看不懂的。
•   这本书的专业水平一般，算是个入门教材
•   老师介绍的，看了看感觉不适合我，好多地方没明白
•   书的包装还不错，就是内容对我来说太深奥了，这个不喜欢的评论纯粹是个人合适度，比较适合专业需求很强的人士使用，有习题及作业附答案。
•   　　本书是关于金融机构风险管理的经典教材，是赫赫有名的john hull所著。以前读研究生时读过他的论文。本书先从风险的基本知识出发，解释一般意义上的风险和回报之间的关系，对风险如何衡量和定价，推出有风险的资产如何定价的两个经典模型。然后，本书对银行、投行、保险公司、基金、衍生品进行介绍。第三，介绍对风险的各种衡量计算，如各种希腊值、波动率、VaR等，并介绍了basel。第四，介绍了市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险，他们的来源、衡量，以及如何管理。
  　　此书在金融机构的风险管理领域的用途，就如同Samulson 或者mankiw的经济学原理教材。值得拥有，常备常看。
•   学得好痛苦，本科生，还是全英文教学
•   你好，你有没有此书的作业题答案，或者英文叫 further question 答案？第二，第三版都行，中英文都行。