金融风险管理师考试手册

出版时间：2012-2  出版社：中国人民大学出版社  作者：菲利普·乔瑞  页数：687  
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内容概要

　　本书是致力于获得金融风险管理师(FRM)认证的风险管理专业人员的重要参考书。
　　本书第六版对内容进行了全面更新，反映了金融市场的最新发展和F
RM项目结构的最新变化。本书的结构现在对应于FRM的两级考试。所有的章节都对最近的金融市场和监管进行了更新。本版包含了FRM考试的最新试题。本书第六版有助于考生准备全球风险专业协会(GARP)的FRM考试，它是衡量金融风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。

作者简介

　　王博，江苏徐州人，1986年出生，中国人民大学应用经济学博士研究生，中国准精算师(ACAA)，国际金融风险管理师(FRM)，具有金融风险管理领域的丰富研究成果和实践经验，并在相关学术会议和核心期刊上发表多篇论文。

书籍目录

第1部分　风险管理基础
　第1章　风险管理
　　1．1风险度量
　　1．2风险管理过程的评估
　　1．3构建投资组合
　　1．4资产定价理论
　　1．5风险管理的评估
　　1．6重要公式
　　1．7例题解答
第2部分　数量分析
　第2章　概率论基础
　　2．1刻画随机变量
　　2．2多元分布函数
　　2．3随机变量函数
　　2．4重要的分布函数
　　2．5均值分布
　　2．6重要公式
　　2．7例题解答
　附录A　矩阵乘法回顾
　附录8　正态分布
　第3章　统计学基础
　　3．1参数估计
　　3．2回归分析
　　3．3重要公式
　　3．4例题解答
　第4章　蒙特卡洛方法
　　4．1随机变量的模拟
　　4．2模拟实现
　　4．3风险的多种来源
　　4．4重要公式
　　4．5例题解答
　第5章　风险因子建模
　　5．1现实数据
　　5．2正态分布和对数正态分布
　　5．3肥尾
　　5．4风险的时间序列
　　5．5重要公式
　　5．6例题解答
第3部分　金融市场和产品
　第6章　债券的基本原理
　　6．1折现、现值和终值
　　6．2价格一收益率关系
　　6．3债券价格的导数
　　6．4久期和凸度
　　6．5重要公式
　　6．6例题解答
　附录　无穷级数的应用
　第7章　衍生产品介绍
　　7．1衍生产品市场综述
　　7．2远期合约
　　7．3期货合约
　　7．4互换合约
　　7．5重要公式
　　7．6例题解答
　第8章　期权
　　8．1期权收益
　第9章　固定收益证券
　第10章　固定收益衍生品
　第11章　股票、外汇和商品市场
第4部分　估值与风险模型
　第12章　风险模型简介
　第13章　管理线性风险
　第14章　非线性（期权）风险模型
第5部分　市场风险管理
　第15章　风险模型：一元情形
　第16章　高级风险模型：多元情形
　第17章　管理波动率风险
　第18章　抵押证券风险
第6部分　信用风险管理
　第19章　信用风险导论
　第20章　度量统计违约风险
　第21章　用市场价格度量违约风险
　第22章　信用风险暴露
　第23章　信用衍生品和结构化产品
　第24章　信用风险管理
第7部分　操作风险和全面风险管理
　第25章　操作风险
　第26章　流动性风险
　第27章　全面风险管理
　第28章　《巴塞尔协议》
第8部分　投资风险管理
　第29章　机资组合管理
　第30章　对冲基金风险管理

用户评论 (总计27条)

•   《金融风险管理师考试手册(第6版)》具有深远和务实的见解,是世界范围内风险管理培训项目的核心手册。它帮助考生准备全球风险专业协会（GARe）的FRM考试,这是衡量金融风险管理标准的全球性考试,同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。《金融风险管理师考试手册(第5版)》由风险管理专家菲利普.乔瑞撰写,并且得到了GARP的全力支持。《金融风险管理师考试手册(第5版)》把金融风险管理者们的核心知识架构概括如下: 市场,信用,操作,流动性和整体风险管理 　　数量分析方法 　　资本市场 　　投资管理和对冲基金风险 　　与风险管理相关的监管和法律问题 　　FRM被认为是世界上最具声望的衡量金融风险管理能力的全球性认证。由于FRM考试是世界范围内风险管理者的基本要求,《金融风险管理师考试手册(第5版)》致力于金融风险管理的实务技术以及解决问题的方法,这在实际中相当重要。通过以前考试题目的解析,考生可以准备FRM考试并且迎接在职业生涯中肯定将面对的风险管理挑战。 　　致力于获得金融风险管理师(FRM)认证的风险管理专业人员都用《金融风险管理师考试手册(第6版)》来学习和更新关于金融风险管理的综合信息。
  菲利普·乔瑞（Philippe.Jorion）加州大学欧文分校管理学院金融学教授。他还曾执教于美国哥伦比亚大学、西北大学、芝加哥大学和英属哥伦比亚大学。他拥有芝加哥大学的MBA和博士学位，是布鲁塞尔大学的工学学士。同时他还是太平洋选择资产管理公司（PAAMCO）的执行董事，这是一家全球对冲基金的基金。 　　乔瑞博士已经发表了90余篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。乔瑞博士还撰写了很多书籍，包括《失策的豪赌：金融衍生品与奥兰治县的破产》（Big Bet Gone Bad：Derivatives and Bankruptcy in Oange Caun-ty），首次记录了美国历史上最大的地方当局破产案。另一本书《风险价值：金融风险管理新标准》（Value at Risk:The New Benchmark for Managing Finan-fial Risk）的主要读者是金融从业人员，该书已成为行业标准，广为流传。 　　菲利普·乔瑞博士还活跃在学术和专业会议上。同时，他是几家金融杂志的编辑委员会成员，并且是《风险杂志》（Journal of Risk）的主编。（此文来自百度，帮忙赚积分，哈哈）
•   FRM考试必备书。对于handbook、notes都是全英文的考试来说，有一本最新版本的中文手册非常实用。在人大经济论坛上看到要出第六版中译本的消息，于是天天刷网络书店。这次当当不错，上书最快，书的质量也很高！
•   很好的将原版的手册内容展现出来，对金融人员的风险管理方面有很大帮助。对于作者，感到非常赞佩，年纪不大，但是学习能力很强。
•   这是全球FRM考试用书的中文译本，等了好久，终于出了。受刺激的是译者为86年生人，已经是小有成就，感叹牛人之层出和低龄化。总之，加油吧！
•   在翻译上比之前的有改进，是FRM考试很实用的工具书。
•   专门为FRM考试买的，很实用
•   应该对考FRM的人有帮助
•   可以哈~~书很正，考FRM先看看中文版不错的选择
•   对想了解金融工程的同学很有帮助
•   考试用书，对英文不好的读者有帮助，各方面都有讲到，如果要深入就必须找相关领域的书籍去深入读了。
•   总算有第六版的中文书了 看到中文那一刻 突然才有了一股信心。 相信对照着看 理解会更容易 更深刻~！
•   还不错，但还是支持看原文的
•   质量上不错
•   之前在淘宝上买过盗版，看着很不舒服。这书一拿到，就已超出预期，很不错的书。但内容还没看完，应该挺好的。
•   RRM比想象中的要难。
•   不错 不错不错 不错不错 不错不错 不错不错 不错不错 不错不错 不错不错 不错不错 不错不错 不错不错 不错不错 不错不错 不错不错 不错不错 不错不错 不错不错 不错不错 不错
•   货真价实，值得购买。只是收到的时候书本有些破损。
•   到货很快，意外！质量不错。内容还没细读。
•   还不错，虽然有点贵，哈哈！
•   书内容一般，送书还行
•   学习FRM的一本好书
•   不错，没什么缺点
•   价格合适，质量也有保证
•   正版的，比新华书店还便宜
•   FRM必备教材
•   大工程开始了！
•   金融风险管理师考试手册