资产定价理论

出版时间：2001-1  出版社：经济科学出版社  作者：王永海  页数：249  字数：200000  

内容概要

本丛书集中展示了我系教师在财务与会计领域的研究成果。     武汉大学商学院会计系经过近20年的发展，集聚了一批老中青三代学者，他们汇集在珞珈山下，勤于传业授道，道刻意钻研创新，在财务与会计领域或辛勤耕耘，取得了可喜的研究成果，为了集中反映他们的各自领域的学术研究成果，我们组织并推邮这套学术丛书。     本丛书涉及会计理论、审计理论、会计电算化和财务管理等方面的内容，凡在上述领域中有一定创新的我系学术研究成果，我们都按照“兼容并包”的原则纳入学术丛书公开出版。     本丛书得到武汉大学商学院领导的关心和支持，在此深表感谢!        资产所有者关心的不再是投入要素怎样获得报酬，而是通过谁获得报酬以及如何在委托代理结构中实现长期收益最优化。正是由于企业财务信息不对称，才使得资冰所有者觉得有必要建立一种会计制度，连续地对“企业家”进行考核。为了满足资产所有者的这种考核需要，企业中就出现了专门向资产所有者提供、用于实现其长期收益最优化的财务会计信息。因此，财务会计信息实际上是企业向资产所有者提供的一种财务信息，是资产所有者对“企业家”边疆考核的结果。

书籍目录

1 效用理论  ξ1 序数效用理论  ξ2 基数效用理论  ξ3 风险回避(Risk Auerse)2 资产组合选择理论  ξ1 关诚偏好理论  ξ2 均值一方差分析3 资本资产定价模型（CAPM）  ξ1 资本资产定价模型（CAPM）的基本假设  ξ2 均值一方差偏好函数  ξ3 最优消费和投资需求  ξ4 竞争均衡  ξ5 市场贝它系数  ξ6 消费贝它系灵敏  ξ7 均值一方差有效性  ξ8 有价证券分析  ξ9 资本资产定价模型（CAPM）的扩展  ξ10 资本资产定坐模型（CAPM）实证分析4 多期间资本资产定价模型  ξ1 基本假设  ξ2 最优消费和投资决策  ξ3 竞争均衡  ξ4 多因素贝它系数模型  ξ5 消费贝它系数形式的资本资产定价模型  ξ6 多期间模型实施分析上的避限性5 套利定价理论（APT）  ξ1 基本假设  ξ2 套利定价理论（APT）的基本模型  ξ3 Ross套利定价理论（APT）的均衡形式  ξ4 对套利定价理论（APT）的理论分析6 期权定价理论（OPT）  ξ1 基本假设  ξ2 认购期权和认沽期权  ξ3 二项分布期权定价理论  ξ4 Black-Scholes期权定价模式  ξ5 期权定价理论的若干问题 7 市场有效性理论  ξ1 基本假设  ξ2 理性预期均衡  ξ3 市场有效性概念  ξ4 信息的价值  ξ5 理性预期与市场有效性  ξ6 市场有效性与资本资产定价模型（CAPM）主要参考文献

用户评论 (总计1条)

•   有些地方需要改进，呵呵