应用随机过程

出版时间：2006-9  出版社：北方交通大学出版社  作者：柳金甫  页数：311  
Tag标签：无  

内容概要

　　《应用随机过程》是为理工科各专业研究生和理科高年级学生学习随机过程而编写的教材。主要内容包括随机过程概论、随机分析初步、Poisson过程、更新过程、Markov链、连续时间Markov链、Brown运动、平稳过程及其谱分析、时间序列分析、自相似过程等。　　《应用随机过程》适用于电子工程、通信、经济、管理科学与工程等专业的研究生教学，也可供有关工程技术人员参考。

书籍目录

第1章 基础知识1．1 随机变量及其分布函数、密度函数1．2 随机变量的数学期望（或均值）和方差1．3 随机向量及其概率分布1．4 矩母函数和概率生成函数1．5 Laplace变换和Laplace-Stieltjes变换1．6 条件数学期望1．7 指数分布、无记忆性及失效率函数1．8 Γ分布和Erlang分布1．9 顺序统计量1．10 差分方程◇练习题第2章 随机过程概论2．1 引言2．2 随机过程的直观背景2．3 随机过程的定义及其有穷维分布函数族2．4 随机过程的数字特征◇练习题第3章 随机分析初步3．1 预备知识3．2 均方极限3．3 均方连续性3．4 随机过程的均方导数3．5 二阶矩过程的均方积分3．6 均方黎曼一司蒂吉斯积分◇练习题第4章 Poisson过程4．1 齐次Poisson过程4．2 与Poisson过程相联系的若干分布4．3 Poisson过程的推广4．4 滤过Poisson过程◇练习题第5章 更新过程5．1 更新过程的定义5．2 Nt的分布、更新函数5．3 更新定理5．4 关键更新定理及其应用◇练习题第6章 Markov链6．1 Markov链的定义和转移概率6．2 Chapmar-Kolmogorov方程6．3 Markov链的状态分类6．4 状态空间的分解6．5 例题6．6 平稳分布6．7 应用举例6．8 分支过程◇练习题第7章 连续时间Markov链7．1 连续时间Ma：rkov链的定义7．2 转移概率Pij（t）的进一步讨论7．3 生灭过程◇练习题第8章 Brown运动8．1 基本定义8．2 标准Brown运动的有限维分布8．3 首中时及最大值变量8．4 应用举例8．5 关于Brown运动的积分8．6 随机微分方程◇练习题第9章 平稳过程9．1 基本概念9．2 平稳过程的简单性质9．3 遍历性定理◇练习题第10章 平稳过程的谱分析10．1 Fourier变换及其简单性质10．2 平稳过程的功率谱密度10．3 平稳过程的互相关函数和互谱密度10．4 平稳过程通过线性系统的分析10．5 窄带平稳过程◇练习题第11章 时间序列分析11．1 采样定理11．2 时间序列的线性模型11．3 平稳序列的预报◇练习题第12章 自相似过程12．1 连续参数的自相似过程12．2 自相似随机序列参考答案参考文献