应用随机过程

出版时间：2011-5  出版社：人民邮电出版社  作者：[美] Sheldon M. Ross  页数：589  字数：757000  译者：龚光鲁  
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内容概要

　　本书是一部经典的随机过程著作,
叙述深入浅出、涉及面广。主要内容有随机变量、条件期望、马尔可夫链、指数分布、泊松过程、平稳过程、更新理论及排队论等；也包括了随机过程在物理、生物、运筹、网络、遗传、经济、保险、金融及可靠性中的应用。特别是有关随机模拟的内容，给随机系统运行的模拟计算提供了有力的工具。本版还增加了不带左跳的随机徘徊和生灭排队模型等内容。本书约有700道习题，其中带星号的习题还提供了解答。
　　本书可作为概率论与数理统计、计算机科学、保险学、物理学、社会科学、生命科学、管理科学与工程学等专业随机过程基础课教材。

作者简介

作者：（美国）罗斯（Sheldon M.Ross） 译者：龚光鲁罗斯（Sheldon M. Ross），国际知名概率与统计学家，南加州大学工业工程与运筹系系主任。1968年博士毕业于斯坦福大学统计系，曾在加州大学伯克利分校任教多年。研究领域包括：随机模型、仿真模拟、统计分析、金融数学等。Ross教授著述颇丰，他的多种畅销数学和统计教材均产生了世界性的影响，如A First Course in Probability，（《概率论基础教程》）和Simulation（《统计模拟》）等（均由人民邮电出版社引进出版）。

书籍目录

第1章　概率论引论　
　1.1　引言　
　1.2　样本空间与事件　
　1.3　定义在事件上的概率　
　1.4　条件概率　
　1.5　独立事件　
　1.6　贝叶斯公式　
　习题　
　参考文献　
第2章　随机变量　
　2.1　随机变量　
　2.2　离散随机变量　
　　2.2.1　伯努利随机变量　
　　2.2.2　二项随机变量　
　　2.2.3　几何随机变量　
　　2.2.4　泊松随机变量　
　2.3　连续随机变量　
　　2.3.1　均匀随机变量　
　　2.3.2　指数随机变量　
　　2.3.3　伽玛随机变量　
　　2.3.4　正态随机变量　
　2.4　随机变量的期望　
　　2.4.1　离散情形　
　　2.4.2　连续情形　
　　2.4.3　随机变量的函数的期望　
　2.5　联合分布的随机变量　
　　2.5.1　联合分布函数　
　　2.5.2　独立随机变量　
　　2.5.3　随机变量和的方差与协方差　
　　2.5.4　随机变量的函数的联合概率分布　
　2.6　矩母函数　
　2.7　发生事件数的分布　
　2.8　极限定理　
　2.9　随机过程　
　习题　
　参考文献　
第3章　条件概率与条件期望　
　3.1　引言　
　3.2　离散情形　
　3.3　连续情形　
　3.4　通过取条件计算期望　
　3.5　通过取条件计算概率　
　3.6　一些应用　
　　3.6.1　列表模型　
　　3.6.2　随机图　
　　3.6.3　均匀先验、波利亚坛子模型和Bose-Einstein分布　
　　3.6.4　模式的平均时间　
　　3.6.5　离散随机变量的k记录值　
　　3.6.6　不带左跳的随机徘徊　
　3.7　复合随机变量的恒等式　
　　3.7.1　泊松复合分布　
　　3.7.2　二项复合分布　
　　3.7.3　与负二项随机变量有关的一个复合分布　
　习题　
第4章　马尔可夫链　
　4.1　引言　
　4.2　C-K方程　
　4.3　状态的分类　
　4.4　极限概率　
　4.5　一些应用　
　　4.5.1　赌徒破产问题　
　　4.5.2　算法有效性的一个模型　
　　4.5.3　用随机游动分析可满足性问题的概率算法　
　4.6　在暂态停留的平均时间　
　4.7　分支过程　
　4.8　时间可逆的马尔可夫链　
　4.9　马尔可夫链蒙特卡罗方法　
　4.10　马尔可夫决策过程　
　4.11　隐马尔可夫链　
　习题　
　参考文献　
第5章　指数分布与泊松过程　
　5.1　引言　
　5.2　指数分布　
　　5.2.1　定义　
　　5.2.2　指数分布的性质　
　　5.2.3　指数分布的进一步性质　
　　5.2.4　指数随机变量的卷积　
　5.3　泊松过程　
　　5.3.1　计数过程　
　　5.3.2　泊松过程的定义　
　　5.3.3　到达间隔时间与等待时间的分布　
　　5.3.4　泊松过程的进一步性质　
　　5.3.5　到达时间的条件分布　
　　5.3.6　软件可靠性的估计　
　5.4　泊松过程的推广　
　　5.4.1　非时齐泊松过程　
　　5.4.2　复合泊松过程　
　　5.4.3　条件(混合)泊松过程　
　习题　
　参考文献　
第6章　连续时间的马尔可夫链　
　6.1　引言　
　6.2　连续时间的马尔可夫链　
　6.3　生灭过程　
　6.4　转移概率函数Pij(t)　
　6.5　极限概率　
　6.6　时间可逆性　
　6.7　均匀化　
　6.8　计算转移概率　
　习题　
　参考文献　
第7章　更新理论及其应用　
　7.1　引言　
　7.2　N(t)的分布　
　7.3　极限定理及其应用　
　7.4　更新报酬过程　
　7.5　再生过程　
　7.6　半马尔可夫过程　
　7.7　检验悖论　
　7.8　计算更新函数　
　7.9　有关模式的一些应用　
　　7.9.1　离散随机变量的模式　
　　7.9.2　不同值的最大连贯的期望时间
　　7.9.3　连续随机变量的递增连贯　
　7.10　保险破产问题　
　习题　
　参考文献　
第8章　排队理论　
　8.1　引言　
　8.2　预备知识　
　　8.2.1　价格方程　
　　8.2.2　稳态概率　
　8.3　指数模型　
　　8.3.1　单条服务线的指数排队系统　
　　8.3.2　有限容量的单条服务线的指数排队系统　
　　8.3.3　生灭排队模型　
　　8.3.4　擦鞋店　
　　8.3.5　具有批量服务的排队系统　
　8.4　排队网络　
　　8.4.1　开放系统　
　　8.4.2　封闭系统　
　8.5　M/G/1系统　
　　8.5.1　预备知识：功与另一个价格恒等式　
　　8.5.2　在M/G/1中功的应用　
　　8.5.3　忙期　
　8.6　M/G/1的变形　
　　8.6.1　有随机容量的批量到达的M/G/1　
　　8.6.2　优先排队模型　
　　8.6.3　一个M/G/1优化的例子　
　　8.6.4　具有中断服务线的M/G/1排队系统　
　8.7　G/M/1模型　
　8.8　有限源模型　
　8.9　多服务线系统　
　　8.9.1　Erlang损失系统　
　　8.9.2　M/M/k排队系统　
　　8.9.3　G/M/k排队系统　
　　8.9.4　M/G/k排队系统　
　习题　
　参考文献　
第9章　可靠性理论　
　9.1　引言　
　9.2　结构函数　
　9.3　独立部件系统的可靠性　
　9.4　可靠性函数的界　
　　9.4.1　包含与排斥方法　
　　9.4.2　得到r(p)的界的第二种方法　
　9.5　系统寿命作为部件寿命的函数　
　9.6　期望系统寿命　
　9.7　可修复的系统　
　习题　
　参考文献　
第10章　布朗运动与平稳过程　
　10.1　布朗运动　
　10.2　击中时刻、最大随机变量和赌徒破产问题　
　10.3　布朗运动的变形　
　　10.3.1　漂移布朗运动　
　　10.3.2　几何布朗运动　
　10.4　股票期权的定价　
　　10.4.1　期权定价的示例　
　　10.4.2　套利定理　
　　10.4.3　Black-Scholes期权定价公式　
　10.5　白噪声　
　10.6　高斯过程　
　10.7　平稳和弱平稳过程　
　10.8　弱平稳过程的调和分析　
　习题　
　参考文献　
第11章　模拟　
　11.1　引言　
　11.2　模拟连续随机变量的一般方法　
　　11.2.1　逆变换方法　
　　11.2.2　拒绝法　
　　11.2.3　风险率方法　
　11.3　模拟连续随机变量的特殊方法　
　　11.3.1　正态分布　
　　11.3.2　伽玛分布　
　　11.3.3　卡方分布　
　　11.3.4　贝塔分布(b (n, m)分布)　
　　11.3.5　指数分布——冯?诺伊曼算法　
　11.4　离散分布的模拟　
　11.5　随机过程　
　　11.5.1　模拟非时齐泊松过程　
　　11.5.2　模拟二维泊松过程　
　11.6　方差缩减技术　
　　11.6.1　对偶变量的应用　
　　11.6.2　通过取条件缩减方差　
　　11.6.3　控制变量　
　　11.6.4　重要抽样　
　11.7　确定运行的次数　
　11.8　马尔可夫链的平稳分布的生成　
　　11.8.1　过去耦合法　
　　11.8.2　另一种方法　
　习题　
 参考文献　
附录　带星号习题的解　
索引

章节摘录

版权页：插图：

媒体关注与评论

“本书的一大特色是实例丰富，内容涉及多个学科，尤其是精算学……相信任何有上进心的读者都会对此爱不释手。”　　——Jean LeMaire，。宾夕法尼亚大学沃顿商学院“书中的例子和习题非常出色，作者不仅提供了非常基本的例子，以阐述基础概念和公式，还从尽可能多的学科中提炼出许多较高级的实例，极具参考价值。”　　——Matt Carlton，加州州立理工大学（Cal Poly）

编辑推荐

《应用随机过程:概率模型导论(第10版)》是国际知名统计学家Sheldon M. Ross所着的关于基础概率理论和随机过程的经典教材。英文原版被加州大学伯克利分校，哥伦比亚大学、普度大学、密歇根大学.俄勒冈州立大学.华盛顿大学等众多国外知名大学所采用。与其他随机过程教材相比，《应用随机过程:概率模型导论(第10版)》非常强调实践性，内含极其丰富的例子和习题，涵盖了众多学科的各种应用。作者富于启发而又不失严密性的叙述方式，有助于使读者建立概率思维方式，培养对概率理论、随机过程的直观感觉。对那些需要将概率理论应用于精算学、运筹学、物理学.工程学.计算机科学.管理学和社会科学的读者而言，《应用随机过程:概率模型导论(第10版)》是一本极好的教材或参考书。《应用随机过程:概率模型导论(第10版)》特色秉承作者招牌式的深入浅出、娓娓道来的写作风格。增加了关于不带左跳的随机徘徊，生灭排队模型，马尔可夫链和保险破产模型等方面的重要内容。增加了新的例子和习题。更加注重强化读者的概率直观。

用户评论 (总计85条)

•   “应用随机过程——概率模型导论(..”是工程与科学类专业的随机过程类书籍中的《圣经》！
•   应用随机过程——概率模型导论是随机过程应用的经典之作，适合有一定基础的读者
•   从初等概率论开始引出随机过程的讨论，内容由浅到深，覆盖了主要的随机过程，还有许多习题，很适合自学
•   随机过程经典之作，学习金融用
•   这本书绝对是工科中的随机过程首选教材
•   学随机过程最好的书
•   这本书由浅入深，涉及全面，是一本很不错的随机过程图书
•   拿到书，很高兴，印刷质量很好，我现在在读，例子很多，可以好好学习一下。因为是工科，掌握好随机过程的知识是很重要的，感觉自己在学习这门课程的时候有些东西还没弄太明白，现在拿着这本书，好好的学习一下。
•   随机过程入门书
•   很全面的一本随机过程教程。
•   在大数据时代，补充相应概率知识是必须的。。这本书通俗易懂，习题丰富。。值得推荐。。
•   写的还是很不错的，可以帮助我复习一下上学的时候学的概率部分的内容。
•   正在看，开始讲了些概率论的基础知识，教材写的应该还不错。
•   书非常好，经典，例题多，深入浅出
•   大家的书，统计领导的大家的书可作为一本重要的参考手册。
•   全面、详实、应用都照顾到，参考书
•   数学的应用是一门大大的学问。。。。。
•   此书堪称圣经，要想把握未来，不具备计算素质是不行的。
•   深入浅出的好书
•   这本书比起国内的教材更浅显易懂，非常适合初学者，而且书的质量很好。
•   内容避免了复杂的证明，但是内容仍然严谨
•   大师级别著作，膜拜！看起来比较费时间。
•   与其他同类著作相比，比较欣赏。
•   非常经典的书，建议再去看英文原版。
•   这是一本很经典的书，刚拿到手，印刷各方面都可以的
•   经典读物，研究生课程，初学者勿入
•   好多老师推荐这本书
•   这本书非常不错，很HAPPY
•   正要做这一方面的工作，刚好有这本书。
•   专业好书!
•   看其他评论,以及书的目录,感觉这书不错,拿到书后, 看这书比大学教材厚了不少, 深入看还需要时间,
•   正在读，这套书基本上都是很牛的好教材，只是有点贵！
•   有点无聊，体系不清
•   可以作为工具书参考。
•   大牛的书，非常的好，很满意
•   额......反正我以后也不去做****.........看不明白应该没啥大碍....吧......
•   书的质量很好，有点难，有空时再翻翻看了
•   很不错的哦，就是纸张不够白呀
•   买书前，看网上很多人推荐。应该不错吧
•   很好书！要多光顾！
•   挺难的一下午看了几页
•   很好，很细，很权威
•   给的例子很多
•   不错的书, 早就想买了.
•   原理说的都很清楚，一步步深入，读来轻松
•   这个书要看很久~质量很好,很厚~~~~~很喜欢!
•   好书 多学习
•   考精算的话可以看的参考书~
•   工科的学生值得一看
•   书适合有大一基础的人看
•   外文书好
•   才看了一点，写的细，例子多，我喜欢例子多的书。
•   书纸张差，封面又差
•   貌似，不是我希望的，但应该不错
•   有点难，反正我看不懂，帮朋友买的
•   随机过程经典
•   没办法一并评论了，其实应该等我看完再评论的。这书比我想象的厚不少，我浏览了下，包含了随即过程的大多数内容。作者也是牛人，我试读了一点，感觉还好，在数学抽象和工程应用之间的平衡还是不错的，也就是说，并不需要有数学系科班的那种抽象的功底也能很好的理解
•   内容不错，概率部分较少，建议阅读者先选择一本概率教材阅读
•   内容没人敢说不好吧！这种经典著作，看过以后要收藏的，纸张稍差，理应用最好的纸来印刷！
•   内容不错，就是比我想像的要深奥一些。
•   适合读研的
•   没仔细看。看了前几页，好像还行
•   适合经济学方向的
•   国内很少翻译书籍做的好，这本还行！
•   实话实说，不是科班出身就别买这本书了，理论偏多，没有图形的结合，看着有点头痛。
•   质量超级好，纸质没话说，只是小贵了。。
•   书本身很好，基本上回避了过多的数学证明，而是给出了很丰富的例子，适合非专业的读者学习和入门，但是翻译实在是太烂了……太烂了……太烂了……建议英语好的话直接读原文吧～
•   书的质量不错，努力学习中
•   老师推荐的书，不错，ross大神的又一神作
•   封面和里面几十页都破了！
•   送货速度很快，内容还没读，很需要此书知识
•   老师推荐的，翻译的不错。
•   不断地学习，不断地有收获
•   需要慢慢看，也许是在别的地方受到启发时，来翻翻这本书找一找算法上的灵感。很好的书。
•   书中内容很精彩，但是很难；在没有概率基础的情况下前几章基本能看懂，但是后几章的内容就太难了，需要懂微积分才行
•   内容很详细，例子也特别多，总体感觉不错
•   选别的专业上课，没课本，就在网上买了，到货很快，没耽误我上课，质量也很好，比在学校买的便宜。
•   书的保护还可以更好，我买的别的书有塑料垫包裹，这本没有，就。。。
•   实例丰富，内容涉及多个学科，尤其是精算学
•   买来看一下
•   概率模型导论
•   美观，很实用，便宜质量好
•   这书经典啊，随机过程要花多点时间学
•   买来补习一下数学，感觉还可以
•   外国老师推荐的