衍生产品市场

出版时间：2006-7  出版社：中国人民大学出版社  作者：麦克唐纳  页数：772  译者：钱立  
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内容概要

这是一本关于衍生产品的定价和市场的广泛而有深度的教科书。作者是这一领域中活跃的国际著名的金融学大师和研究者。本书涵盖了期货、期权和其他衍生产品的几乎所有重要的发展。本书不仅在概念和定价模型的严谨性上堪称权威，更具特色的是它强调各种衍生产品之间的内在联系和相互转化。书中还到处可见各种具体应用的例子和案例，用大量的图表启发读者的直觉。本书可作为高校本科生、研究生的教科书和经济管理人员的培训、参考用书，同时也适合于对金融衍生产品市场感兴趣的读者阅读。    本书特色：强调各种衍生产品和工具之间的联系和相互转化。图表丰富，大量的应用案例，注重理论在市场中的运用。数学计算是按难易程度递进的。含有Excel电子表格和Visual Basic编码的计算，教会读者利用计算机这种现代化计算工具。

书籍目录

第1章 衍生产品导论第1部分 保险、套保和简单策略  第2章 远期和期权导论  第3章 保险、衣领和其他策略  第4章 风险管理导论第2部分 远期、期货和互换  第5章 金融远期和期货  第6章 商品远期和期货  第7章 利率远期和期货  第8章 互换第3部分 期权  第9章 平价和其他期权关系  第10章 二项期权定价：Ⅰ  第11章 二项期权定价：Ⅱ  第12章 Black-Scholes公式  第13章 做市和delta套保  第14章 奇异期权：Ⅰ第4部分 金融工程和应用  第15章 金融工程和证券设计  第16章 公司应用  第17章 实期权第5部分 高级定价理论  第18章 对数正态分布  第19章 Monte Carlo估价  第20章 Brown运动和Ito引理  第21章 Black-Scholes方程  第22章 奇异期权Ⅱ  第23章 利率模型  第24章 风险评估第6部分 附录  附录A 希腊字母  附录B 连续复合  附录C Jensen不等式  附录D Visual Basic for Applications导论  附录E Excel中可利用的期权函数术语表参考文献译后记

用户评论 (总计12条)

•   这本书很经典，现在已经有英文版第二版。国内还没有新书的翻译。
•   很喜欢！内容和我英文版教科书一样。只不过翻译得有点直！
•   北美精算考试指定用书哦，相当经典
•   和想象中的差不多
•   对理解原版有用
•   有些地方翻译的不准，有时看的很累，必须与原版书对照才能明白其意思。
•   感觉翻译的不是很明白。。
•   挺好的一本书，翻译太糟糕了，把书给糟蹋了。。。。。有不同意见的吗？我是认为译者把专业的东西都翻译没了。。。
•   这是一本非常经典的一本书，可惜被翻译糟蹋了，买之前我还看了诸位的评价，看了都不好，但想再不好能烂到什么程度呢？总比看英文好吧，可是事实证明我错了，这本书部分语句简直看不出是个句子，更重要的是相当多的专业金融词汇乃是自己杜撰，完全和国内、港台的翻译不同。看翻译完全是非金融专业的的人来翻译这本很专业的书，我无语了！！！我愤怒了！！！我对这本书的作者感到愤慨，对这本书的编辑感到愤慨，对此书的出版社感到愤慨！！国内的很多学者现在都不正干，都是揽过来活，交给学生，自己连最起码的把关都不看，不知这本书是否是这个流程下的产物呢？
•   书是本好书，就是翻译的太差啦。。。。和英文的没法比，应该从新翻译。
•   天那，还有比这个翻译的更烂的书吗？
•   　　第一次看见通篇直译的书，佩服佩服！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
  　　第一次看见通篇直译的书，佩服佩服！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！